| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 银行间市场风险的内部传染 | 第13-16页 |
| 1.2.2 银行间市场风险的跨市场传染 | 第16-18页 |
| 1.3 本文的结构和创新之处 | 第18-20页 |
| 1.3.1 文章的结构 | 第18-19页 |
| 1.3.2 创新及不足 | 第19-20页 |
| 第二章 银行业流动性风险传染的理论研究 | 第20-28页 |
| 2.1 银行业流动性及流动性风险的界定 | 第20-21页 |
| 2.2 银行业流动性风险的传染途径 | 第21-24页 |
| 2.2.1 银行业流动性风险在同业拆借市场的传染途径 | 第21-22页 |
| 2.2.2 银行流动性的跨市场冲击途径 | 第22-24页 |
| 2.3 关于风险传染的实证方法 | 第24-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 银行流动性风险在银行间同业拆借市场的传染分析 | 第28-36页 |
| 3.1 模型说明 | 第28-31页 |
| 3.2 基本算法 | 第31-32页 |
| 3.3 实证分析 | 第32-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 银行业流动性风险跨市场冲击的实证分析 | 第36-45页 |
| 4.1 模型说明 | 第36页 |
| 4.2 变量选取 | 第36-37页 |
| 4.3 实证分析 | 第37-43页 |
| 4.3.1 Johansen协整检验 | 第37-38页 |
| 4.3.2 描述性统计 | 第38-39页 |
| 4.3.3 ADF平稳性检验 | 第39-40页 |
| 4.3.4 冲击反应分析 | 第40-43页 |
| 4.3.5 方差分解 | 第43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 基于防范银行业风险传染的政策建议 | 第45-49页 |
| 5.1 政策建议 | 第45-48页 |
| 5.1.1 构建跨市场风险预警体系 | 第45页 |
| 5.1.2 完善金融机构和金融市场 | 第45-46页 |
| 5.1.3 加强对跨市场业务的监管 | 第46页 |
| 5.1.4 提升中小银行的风险管理水平 | 第46-47页 |
| 5.1.5 重点对大型银行进行风险防范 | 第47-48页 |
| 5.1.6 继续推进存款保险制度 | 第48页 |
| 5.2 本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57页 |