| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 主要研究内容及研究框架 | 第15-17页 |
| 1.2.1 主要研究内容 | 第15-16页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第16-17页 |
| 1.3 主要创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-37页 |
| 2.1 证券风险度量相关研究综述 | 第19-26页 |
| 2.1.1 证券风险度量研究 | 第19-21页 |
| 2.1.2 信息熵的概念和性质 | 第21-24页 |
| 2.1.3 熵理论与证券风险度量 | 第24-26页 |
| 2.2 基于信息熵的投资组合模型 | 第26-31页 |
| 2.3 模糊投资组合优化理论与方法 | 第31-32页 |
| 2.4 模糊熵的概念和性质 | 第32-35页 |
| 2.5 基于模糊熵的投资组合模型 | 第35-37页 |
| 第三章 基于模糊熵—Yager熵的投资组合模型 | 第37-55页 |
| 3.1 Yager熵的概念 | 第37-39页 |
| 3.2 模糊熵—Yager熵模型的建立 | 第39-42页 |
| 3.3 数值算例比较 | 第42-45页 |
| 3.4 实证研究 | 第45-49页 |
| 3.5 具有流动性约束的模糊熵—Yager熵投资组合模型 | 第49-55页 |
| 第四章 基于方差—混合熵度量的投资组合模型 | 第55-68页 |
| 4.1 混合熵的概念和性质 | 第55-56页 |
| 4.2 均值—方差—混合熵模型的建立 | 第56-58页 |
| 4.3 实证研究 | 第58-64页 |
| 4.4 具有Yager熵约束的均值—方差—混合熵投资组合模型 | 第64-68页 |
| 第五章 总结与展望 | 第68-72页 |
| 5.1 论文研究总结 | 第68-71页 |
| 5.2 论文研究展望 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 研究成果及完成的学术论文 | 第79-80页 |
| 作者和导师简介 | 第80-81页 |
| 北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第81-82页 |