| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 行业简介 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.4 本文研究思路 | 第14-15页 |
| 第二章 条件异方差模型 | 第15-20页 |
| 2.1 ARCH模型 | 第15-16页 |
| 2.2 GARCH模型 | 第16-17页 |
| 2.3 GARCH-M模型 | 第17页 |
| 2.4 TARCH模型 | 第17-18页 |
| 2.5 EGARCH模型 | 第18-20页 |
| 第三章 智能穿戴行业实证分析 | 第20-30页 |
| 3.1 样本选取 | 第20页 |
| 3.2 数据预处理 | 第20-21页 |
| 3.3 数据分析 | 第21-26页 |
| 3.3.1 智能穿戴行业指数日收益率的数据特征 | 第21-22页 |
| 3.3.2 平稳性检验 | 第22-23页 |
| 3.3.3 均值方程的确定及ARCH效应检验 | 第23-26页 |
| 3.4 GARCH模型族实证 | 第26-30页 |
| 3.4.1 GARCH(1,1)模型实证 | 第26页 |
| 3.4.2 GARCH(1,1)-M模型实证 | 第26-27页 |
| 3.4.3 TARCH(1,1)模型实证 | 第27-28页 |
| 3.4.4 EGARCH(1,1)模型实证 | 第28-29页 |
| 3.4.5 GARCH(1,1)与EGARCH(1,1)模型的比较分析 | 第29-30页 |
| 第四章 4G通信行业实证分析 | 第30-38页 |
| 4.1 样本选取 | 第30页 |
| 4.2 数据分析 | 第30-34页 |
| 4.2.1 4G通信行业指数日收益率的数据特征 | 第30-31页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第31页 |
| 4.2.3 均值方程的确定及ARCH效应检验 | 第31-34页 |
| 4.3 GARCH模型族实证 | 第34-38页 |
| 4.3.1 GARCH(1,1)模型实证 | 第34页 |
| 4.3.2 GARCH(1,1)-M模型实证 | 第34-35页 |
| 4.3.3 TARCH(1,1)模型实证 | 第35-36页 |
| 4.3.4 EGARCH(1,1)模型实证 | 第36-37页 |
| 4.3.5 模型比较 | 第37-38页 |
| 第五章 结论与建议 | 第38-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-47页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第47页 |