| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| §1.1 金融衍生工具简介 | 第7-9页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| §1.3 论文结构 | 第11-13页 |
| 第二章 市场结构随机跳风险与随机强度组合模型欧式期权定价 | 第13-24页 |
| §2.1 引言 | 第13页 |
| §2.2 市场模型 | 第13-14页 |
| §2.3 欧式期权定价 | 第14-21页 |
| §2.4 数值结果与分析 | 第21-24页 |
| 第三章 市场结构随机跳风险与随机强度组合模型美式期权定价 | 第24-31页 |
| §3.1 引言 | 第24页 |
| §3.2 市场模型 | 第24-25页 |
| §3.3 美式期权定价 | 第25-29页 |
| §3.4 计算实例与分析 | 第29-31页 |
| 第四章 结论 | 第31-33页 |
| §4.1 主要结果 | 第31页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 攻读硕士学位期间完成的论文 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |