两类跳扩散模型的双币种期权定价及其应用
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| §1.1 研究意义和必要性 | 第8-9页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
| §1.3 选题依据和论文结构 | 第10页 |
| §1.4 预备知识 | 第10-13页 |
| 第二章 两类跳扩散模型的双币种欧式期权定价 | 第13-29页 |
| §2.1 引言 | 第13页 |
| §2.2 市场模型及双币种欧式期权定价 | 第13-20页 |
| §2.3 正态跳扩散模型情形 | 第20-22页 |
| §2.4 双指数跳扩散模型情形 | 第22-24页 |
| §2.5 数值分析 | 第24-29页 |
| 第三章 两类跳扩散模型下双币种复合期权定价 | 第29-43页 |
| §3.1 引言 | 第29页 |
| §3.2 跳扩散模型下双币种复合期权定价 | 第29-36页 |
| §3.3 正态跳扩散模型情形 | 第36-39页 |
| §3.4 双指数跳扩散模型情形 | 第39-41页 |
| §3.5 数值分析 | 第41-43页 |
| 第四章 双币种复合期权的应用 | 第43-54页 |
| §4.1 引言 | 第43页 |
| §4.2 跳扩散模型下双币种扩展期权 | 第43-52页 |
| §4.3 跳扩散模型下双币种美式看跌期权定价 | 第52-53页 |
| §4.4 数值分析 | 第53-54页 |
| 第五章 结论与研究展望 | 第54-55页 |
| §5.1 主要结论 | 第54页 |
| §5.2 有待进一步研究的问题 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读硕士学位期间完成的论文 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
