| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| §1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| §1.1.1 研究的背景 | 第9-10页 |
| §1.1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| §1.2 研究方法 | 第11-12页 |
| §1.3 研究内容与主要工作 | 第12-13页 |
| 第二章 理论与文献回顾 | 第13-15页 |
| 第三章 时间序列分析的基本模型 | 第15-21页 |
| §3.1 平稳时间序列的概念及其检验 | 第15-17页 |
| §3.1.1 平稳时间序列的概念 | 第15页 |
| §3.1.2 非平稳序列的单位根检验 | 第15-17页 |
| §3.2 ARMA模型和ARIMA模型 | 第17-18页 |
| §3.3 ARCH模型和GARCH模型 | 第18-19页 |
| §3.4 TRA门限自回归 | 第19-21页 |
| 第四章 人民币汇率预测的模型 | 第21-29页 |
| §4.1 数据选取与平稳性检验 | 第21-23页 |
| §4.2 运用ARIMA模型对人民币汇率进行预测 | 第23-25页 |
| §4.3 运用GARCH模型对人民币汇率进行预测 | 第25-26页 |
| §4.4 运用TAR模型对人民币汇率进行预测 | 第26-29页 |
| 第五章 结论 | 第29-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 附录 | 第33-42页 |
| 附录A:ARIMA模型SAS程序代码 | 第33-36页 |
| 附录B:ARIMA-GARCH(1,1)模型SAS程序代码 | 第36-37页 |
| 附录C:TAR模型SAS程序代码 | 第37-39页 |
| 附录D:美元兑换人民币日汇率 | 第39-42页 |
| 攻读硕士期间完成的论文 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |