最小二乘蒙特卡罗算法的改进研究及应用

摘要	第1-5页
Abstract	第5-6页
目录	第6-8页
1 绪论	第8-14页
·选题背景以及研究意义	第8-9页
·文献综述	第9-11页
·本文创新之处	第11页
·文章结框架与研究方法	第11-14页
2 美式期权	第14-24页
·布朗运动,△对冲	第14-15页
·布朗运动	第14页
·△对冲	第14-15页
·伊藤过程	第15页
·B-S定价模型及其推到	第15-18页
·基本假设	第15-16页
·欧式期权BS公式及其解析解	第16-18页
·美式期权定价模型	第18-20页
·美式期权二叉树CRR方法	第20-21页
·美式期权的有限差分方法	第21-24页
3 美式期权的最小二乘蒙特卡洛模拟方法	第24-31页
·LSM数值算例	第24-27页
·LSM方法	第27-29页
·叉数,有限差分方法与LSM方法的比较	第29-31页
4 加速LSM方法	第31-46页
·美式看涨封顶期权	第31-35页
·永久美式看涨封顶期权	第31-32页
·普通的美式看涨封顶期权	第32-35页
·改进LSM算法	第35-36页
·改进LSM方法的数值算例	第36-43页
·改进LSM方法与LSM方法的比较	第43-46页
5 结束语	第46-48页
·研究结论	第46页
·不足与研究展望	第46-48页
参考文献	第48-50页
致谢	第50页