基于气温的天气衍生品及其定价研究--以沈阳为例
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1 导论 | 第13-21页 |
| ·国内外研究现状及文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外研究现状 | 第14-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-19页 |
| ·本文研究内容与研究方法 | 第19-20页 |
| ·研究内容 | 第19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·本文的创新及不足之处 | 第20-21页 |
| ·本文的创新点 | 第20页 |
| ·本文的不足之处 | 第20-21页 |
| 2 天气衍生品概述 | 第21-30页 |
| ·天气风险及其管理理论 | 第21-24页 |
| ·天气风险 | 第21-22页 |
| ·天气风险管理策略 | 第22-24页 |
| ·天气衍生品的产生和发展 | 第24-26页 |
| ·天气衍生品的产生 | 第24页 |
| ·天气衍生品的发展 | 第24-26页 |
| ·天气衍生品与传统金融产品的比较 | 第26-30页 |
| ·天气衍生品与天气保险的比较 | 第26-27页 |
| ·天气衍生品与传统的金融衍生品的比较 | 第27-28页 |
| ·天气衍生品的优势与局限 | 第28-30页 |
| 3 天气衍生品的基础指数和金融形式 | 第30-36页 |
| ·天气衍生品的基础指数 | 第30-34页 |
| ·气温指数 | 第30-33页 |
| ·降水指数 | 第33页 |
| ·湿度指数 | 第33-34页 |
| ·天气衍生品的金融形式 | 第34-36页 |
| ·天气期货 | 第34页 |
| ·天气期权 | 第34-35页 |
| ·天气互换 | 第35-36页 |
| 4 气温变化模型的构建及参数估计 | 第36-46页 |
| ·数据来源与描述 | 第36-38页 |
| ·气温变化模型构建 | 第38-42页 |
| ·构建建立 | 第38-40页 |
| ·残差分析 | 第40-42页 |
| ·参数估计 | 第42-44页 |
| ·预测效果 | 第44-46页 |
| 5 基于气温的天气衍生品定价研究 | 第46-54页 |
| ·天气衍生品的一般定价方法 | 第46-49页 |
| ·燃烧分析法 | 第46-47页 |
| ·蒙特卡罗定价法 | 第47页 |
| ·均值回复模型 | 第47-48页 |
| ·Zeng定价模型 | 第48页 |
| ·Cao and wei模型 | 第48-49页 |
| ·蒙特卡罗模拟原理与步骤 | 第49-50页 |
| ·基本原理 | 第49页 |
| ·模拟步骤 | 第49-50页 |
| ·基于蒙特卡罗定价法对天气衍生品定价 | 第50-54页 |
| ·模型假设及指数选取 | 第50页 |
| ·气温指数期货的蒙特卡罗法定价 | 第50-51页 |
| ·气温指数期权的蒙特卡罗定价 | 第51-54页 |
| 6. 我国基于气温的衍生品的开发 | 第54-60页 |
| ·开发我国基于气温的衍生品的必要性分析 | 第54-55页 |
| ·开发我国基于气温的衍生品的可行性分析 | 第55-57页 |
| ·我国基于气温的衍生品开发的探索 | 第57-60页 |
| ·我国气温指数期货开发的具体构想 | 第57-59页 |
| ·气温指数期货应用分析 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录 | 第65-94页 |
| 后记 | 第94-95页 |
| 致谢 | 第95-96页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第96页 |
