| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| ·现状研究及发展趋势 | 第9-11页 |
| ·主要研究内容和结构介绍 | 第11-13页 |
| 2. 随机过程以及随机波动率的基础知识 | 第13-21页 |
| ·随机过程分析 | 第13-18页 |
| ·布朗运动 | 第13-14页 |
| ·戰和戟表示定理 | 第14页 |
| ·泊松过程和复合泊松过程 | 第14-16页 |
| ·单个跳过程的伊藤-德布林公式 | 第16页 |
| ·含贴现的费曼-卡茨定理 | 第16-17页 |
| ·矩母函数 | 第17-18页 |
| ·常见的随机波动率模型 | 第18-21页 |
| ·波动率简介 | 第18页 |
| ·VIX指数简介 | 第18-19页 |
| ·随机波动率模型 | 第19-21页 |
| 3. 方差互换概述 | 第21-29页 |
| ·方差互换 | 第21-22页 |
| ·方差互换定价的内涵 | 第22-23页 |
| ·方差互换的期权复制研究 | 第23-26页 |
| ·波动率互换—方差互换的延伸 | 第26-29页 |
| 4. 带跳的随机波动率下离散情形的方差互换定价模型推导与求解 | 第29-50页 |
| ·模型的建立 | 第29-32页 |
| ·方差互换定价模型 | 第29-32页 |
| ·与Song-Ping Zhu模型的对比 | 第32页 |
| ·复合泊松过程和布朗运动独立性证明 | 第32-34页 |
| ·不带跳的方差互换模型求解 | 第34-46页 |
| ·HESTON随机波动率模型的性质 | 第35-36页 |
| ·随机波动率下带连续红利支付的离散情形方差互换求解 | 第36-46页 |
| ·加入跳之后的方差互换模型求解 | 第46-50页 |
| 5. 离散型方差互换模型的收敛性及跳扩散参数影响分析 | 第50-56页 |
| ·离散到连续方差互换解的收敛性证明 | 第50-52页 |
| ·数例分析：跳扩散参数对公平敲定价格的影响 | 第52-56页 |
| 6. 小结与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 硕士期间发表论文 | 第61页 |
