| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·经典风险模型 | 第12-14页 |
| ·连续时间风险模型——Lundberg- Cramér 经典风险模型 | 第12-13页 |
| ·离散时间风险模型——复合二项模型 | 第13-14页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第14-16页 |
| ·利率因素 | 第14-15页 |
| ·调整的保费率 | 第15-16页 |
| ·分红问题 | 第16页 |
| ·本文的主要工作 | 第16-17页 |
| ·本文的组织结构 | 第17-18页 |
| 第二章 随机环境下变保费双分红的复合帕斯卡模型 | 第18-23页 |
| ·复合帕斯卡模型的研究现状 | 第18-20页 |
| ·经典的复合帕斯卡模型 | 第18-19页 |
| ·随机环境下的复合帕斯卡模型 | 第19-20页 |
| ·带分红的复合帕斯卡模型 | 第20页 |
| ·本文模型 | 第20-23页 |
| 第三章 随机环境下变保费双分红模型的基本性质与结论 | 第23-26页 |
| ·单位时间索赔总量的分布 | 第23页 |
| ·安全负载条件 | 第23-24页 |
| ·风险模型的齐次马氏性 | 第24-26页 |
| 第四章 随机环境下变保费双分红模型的破产概率 | 第26-33页 |
| ·破产时刻、破产概率的定义 | 第26页 |
| ·破产概率相关结果 | 第26-33页 |
| 第五章 随机环境下变保费双分红模型的联合分布 | 第33-38页 |
| ·破产时刻、破产前盈余及破产时赤字的联合分布定义 | 第33页 |
| ·联合分布所满足的积分方程 | 第33-38页 |
| 第六章 有限时间破产概率的数值实例 | 第38-42页 |
| ·不同初始准备金下的有限时间破产概率 | 第38-40页 |
| ·不同索赔额分布下的有限时间破产概率 | 第40页 |
| ·不同分红阈值下的有限时间破产概率 | 第40-42页 |
| 第七章 总结与展望 | 第42-43页 |
| ·总结 | 第42页 |
| ·展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第49页 |