中国股市流动性风险溢价研究
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 第一节 选题背景 | 第10-12页 |
| 第二节 研究意义 | 第12-13页 |
| 一、 现实意义 | 第12-13页 |
| 二、 理论意义 | 第13页 |
| 第三节 研究现状 | 第13-15页 |
| 一、 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 二、 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 第四节 论文的结构和研究思路 | 第15-18页 |
| 一、 论文结构 | 第15-16页 |
| 二、 论文研究内容和创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 流动性风险及溢价理论 | 第18-30页 |
| 第一节 流动性的定义及度量方法 | 第18-24页 |
| 一、 流动性的定义 | 第18-19页 |
| 二、 流动性的度量 | 第19-24页 |
| 第三市 流动性风险的定义及度量方法 | 第24-28页 |
| 一、 流动性风险的定义 | 第24页 |
| 二、 外生流动性风险和内生流动性风险 | 第24-26页 |
| 三、 系统流动性风险和特有流动性风险 | 第26页 |
| 四、 流动性风险的度量 | 第26-28页 |
| 第三节 流动性风险溢价理论 | 第28-30页 |
| 第三章 中国股票市场流动性与收益动态关系实证研究 | 第30-44页 |
| 第一节 引言 | 第30页 |
| 第二节 市场流动性与收益动态关系实证分析 | 第30-36页 |
| 一、 变量的定义与样本的选取 | 第30-32页 |
| 二、 研究方法 | 第32-34页 |
| 三、 实证分析结果及分析 | 第34-36页 |
| 第三节 流动性风险溢价的实证分析 | 第36-44页 |
| 一、 变量的描述性统计与平稳性检验 | 第36-37页 |
| 二、 实证分析 | 第37-44页 |
| 第四章 流动性风险的度量与分析 | 第44-49页 |
| 第一节 基于买卖价差的VAR模型 | 第44-45页 |
| 第二节 实证研究 | 第45-49页 |
| 一、 模型的建立 | 第45-46页 |
| 二、 样本和数据 | 第46-47页 |
| 三、 结果分析 | 第47-49页 |
| 第五章 中国股市流动性风险的预警及其管理 | 第49-57页 |
| 第一节 流动性风险预警指标体系的建立 | 第49-53页 |
| 第二节 实证分析 | 第53-55页 |
| 第三节 中国股市流动性风险管理 | 第55-56页 |
| 本章小结 | 第56-57页 |
| 第六章 总结与展望 | 第57-59页 |
| 一、 论文的总结 | 第57-58页 |
| 二、 未来研究的展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士期间发表论文与参加科研项目情况 | 第64页 |
