上证综指收益率的可预测性研究--基于贝叶斯理论模型的视角
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-19页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-13页 |
| 一、研究背景 | 第9-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-13页 |
| 第二节 文献综述 | 第13-17页 |
| 一、预测理论方面的文献综述 | 第13-15页 |
| 二、贝叶斯理论的相关理论综述 | 第15-17页 |
| 第三节 本文的结构安排 | 第17-18页 |
| 第四节 本文可能的创新与不足 | 第18-19页 |
| 第二章 股票价格预测的基本方法 | 第19-26页 |
| 第一节 基本分析 | 第19-20页 |
| 第二节 技术分析 | 第20-24页 |
| 一、技术分析的理论基础 | 第20-22页 |
| 二、技术分析的要素：量、价、时、空 | 第22页 |
| 三、技术分析的方法体系 | 第22-24页 |
| 第三节 统计学方法 | 第24-26页 |
| 一、时间序列分析法 | 第24页 |
| 二、灰色预测法 | 第24页 |
| 三、神经网络预测法 | 第24-25页 |
| 四、其他统计学方面的预测方法 | 第25-26页 |
| 第三章 基于贝叶斯理论的股价预测的实证分析 | 第26-37页 |
| 第一节 贝叶斯理论的发展历程 | 第26-27页 |
| 第二节 贝叶斯方法简介 | 第27-28页 |
| 第三节 贝叶斯模型的选择 | 第28-30页 |
| 第四节 先验分布和后验分布 | 第30-35页 |
| 一、先验分布 | 第31-34页 |
| 二、对于β值的先验校准 | 第34-35页 |
| 第五节 数据的选取 | 第35-37页 |
| 第四章 实证结果比较分析 | 第37-45页 |
| 第一节 样本内实证结果分析 | 第37-42页 |
| 第二节 样本外实证结果分析 | 第42-45页 |
| 第五章 总结 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间科研成果情况 | 第54页 |
