| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-21页 |
| ·研究的背景 | 第13-14页 |
| ·研究的目的和意义 | 第14-16页 |
| ·浮动利率债券的基准利率的研究现状 | 第16-18页 |
| ·研究的内容及方法 | 第18-21页 |
| ·研究的内容 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-21页 |
| 第二章 相关理论模型 | 第21-35页 |
| ·基准利率 | 第21-27页 |
| ·国外市场基准利率 | 第21-23页 |
| ·国内市场基准利率 | 第23-27页 |
| ·利率期限结构 | 第27页 |
| ·传统的利率期限结构理论 | 第27-35页 |
| ·预期理论 | 第28-29页 |
| ·流动性偏好理论 | 第29-30页 |
| ·市场分割理论 | 第30-31页 |
| ·优先置产理论 | 第31页 |
| ·商业周期理论 | 第31-32页 |
| ·小结 | 第32-35页 |
| 第三章 浮动利率债券定价模型的选取 | 第35-43页 |
| ·利率期限结构模型 | 第35-39页 |
| ·银行间债券市场浮动利率债券利率期限结构模型的选择与构建 NSM 模型 | 第39-43页 |
| 第四章 浮动利率债券定价的实证分析 | 第43-55页 |
| ·数据的选取 | 第43-47页 |
| ·回购利率作为基准利率 | 第47-49页 |
| ·拟合的利率期限结构和定价结果一 | 第47-48页 |
| ·拟合的利率期限结构和定价结果二 | 第48-49页 |
| ·Shibor 利率作为基准利率 | 第49-51页 |
| ·拟合的利率期限结构和定价结果一 | 第49-50页 |
| ·拟合的利率期限结构和定价结果二 | 第50-51页 |
| ·结果分析 | 第51-52页 |
| ·在实践中的应用 | 第52-55页 |
| 第五章 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
| 研究成果及发布的论文 | 第63-65页 |
| 作者和导师简介 | 第65-67页 |
| 附录 | 第67-68页 |