| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| CONTENTS | 第11-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-16页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-16页 |
| ·研究内容与方法 | 第16-17页 |
| ·研究对象 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·结构框架 | 第17-19页 |
| 第二章 信用风险的相关理论和文献综述 | 第19-35页 |
| ·信用风险相关定义 | 第19-24页 |
| ·信用风险因子 | 第20-23页 |
| ·信用风险和信贷风险的关系 | 第23-24页 |
| ·信用风险计量 | 第24-27页 |
| ·信用风险的发展 | 第24-25页 |
| ·VaR 值得计量方法 | 第25-27页 |
| ·信用风险管理综述 | 第27-35页 |
| ·国内外信用风险管理相关研究 | 第27-28页 |
| ·现代信用风险管理模型 | 第28-30页 |
| ·四种计量模型优缺点的比较 | 第30-35页 |
| 第三章 石家庄地区商业银行CreditRisk+模型构建 | 第35-49页 |
| ·CreditRisk+模型对石家庄地区商业银行的适用性分析 | 第35-38页 |
| ·CreditRisk+模型的优势分析 | 第35-37页 |
| ·石家庄地区商业银行的特点 | 第37页 |
| ·CreditRisk+模型在石家庄地区的商业银行信用风险的适用性 | 第37-38页 |
| ·构建适用于石家庄地区商业银行的 CreditRisk+模型 | 第38-44页 |
| ·模型假设 | 第38-39页 |
| ·违约事件概率产生函数 | 第39-40页 |
| ·从违约事件到违约损失的计算 | 第40-42页 |
| ·违约损失分布计算过程 | 第42-44页 |
| ·对构建模型进行小样本数据情况下的推导优化 | 第44-46页 |
| ·样本收集过程中出现的问题 | 第44-45页 |
| ·改良模型的推导过程 | 第45-46页 |
| ·CreditRisk+模型存在的问题研究 | 第46-49页 |
| 第四章 石家庄地区商业银行信用风险实证分析 | 第49-65页 |
| ·样本数据和风险因子的确定 | 第49-54页 |
| ·样本银行对贷款的相关规定 | 第49-51页 |
| ·样本数据对模型的影响和应变措施 | 第51-52页 |
| ·样本银行中模型相关参数的确定 | 第52-53页 |
| ·模型运算中风险因子的计算 | 第53-54页 |
| ·CreditRisk+模型的实证研究 | 第54-61页 |
| ·对全部企业贷款进行未预期损失的计量 | 第54-58页 |
| ·仅对中小企业贷款数据进行未预期损失的计量 | 第58-61页 |
| ·CreditRisk+改良模型的实证研究 | 第61-65页 |
| 第五章 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-73页 |
| 附录 | 第73-75页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第75-77页 |
| 作者和导师简介 | 第77-78页 |
| 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第78-79页 |
