中国国债期货期现套利策略的应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·研究背景、意义和目的 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-11页 |
| ·本文的结构和主要研究方法 | 第11-12页 |
| 第二章 国债期货概述 | 第12-18页 |
| ·国债期货的概念 | 第12页 |
| ·国债期货的产生与发展 | 第12-13页 |
| ·国债期货的基本功能 | 第13-14页 |
| ·中国国债期货试点发展历程及经验教训 | 第14-16页 |
| ·发达国家国债期货交易概况及其对中国的启示 | 第16-18页 |
| 第三章 国债期货合约及其定价 | 第18-30页 |
| ·国债期货合约的基本要素 | 第18页 |
| ·中国推出 5 年期国债期货仿真交易 | 第18-21页 |
| ·中美国债期货合约比较 | 第21-22页 |
| ·国债期货定价理论 | 第22-30页 |
| ·转换因子 | 第22-24页 |
| ·最便宜可交割债券 | 第24-27页 |
| ·持有成本模型 | 第27-28页 |
| ·基于最便宜可交割债券的无套利原理 | 第28-30页 |
| 第四章 套利基本理论与方法 | 第30-36页 |
| ·套利基本理论 | 第30页 |
| ·国债期货套利及类型 | 第30-33页 |
| ·跨期套利 | 第30-31页 |
| ·跨品套利 | 第31页 |
| ·跨市套利 | 第31页 |
| ·期现套利 | 第31-33页 |
| ·国债期货期现套利策略 | 第33-36页 |
| ·基差交易的影响因素 | 第33页 |
| ·对基差变化预期建立头寸 | 第33-34页 |
| ·基差交易多头 | 第34页 |
| ·基差交易空头 | 第34-36页 |
| 第五章 国债期货期现套利策略实例分析 | 第36-43页 |
| ·中国 90 年代国债期货试点时期期现套利分析 | 第36-38页 |
| ·中国沪深 300 股指期货的期现套利分析 | 第38-39页 |
| ·中国 5 年期仿真国债期货期现套利分析 | 第39-41页 |
| ·国债期货期现套利实例分析结果 | 第41-43页 |
| 第六章 总结 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
