| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第9-11页 |
| ·研究内容 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| 2 基金绩效研究文献综述 | 第11-15页 |
| ·基于CAPM模型的单因素基金绩效研究文献 | 第11-12页 |
| ·基于APT模型的多因素基金绩效研究文献 | 第12-15页 |
| 3 基金绩效研究模型介绍 | 第15-20页 |
| ·基于CAPM模型的单因素基金绩效评估方法 | 第15-17页 |
| ·特雷诺指数 | 第16页 |
| ·夏普指数 | 第16-17页 |
| ·詹森指数 | 第17页 |
| ·基于时机把握能力的绩效评估方法 | 第17-18页 |
| ·基于APT模型的多因素基金绩效评估方法 | 第18-20页 |
| ·Fama-French三因素模型 | 第19页 |
| ·Carhart四因素模型 | 第19-20页 |
| 4 股票型基金绩效实证研究 | 第20-51页 |
| ·样本的选择与数据处理 | 第20-29页 |
| ·研究时期与基金样本的选取 | 第20页 |
| ·数据收集与收益率指标的确定 | 第20-29页 |
| ·CARHART四因素模型中各因素指标的计算 | 第29-37页 |
| ·市场风险因素指标(MKT)的计算 | 第29-31页 |
| ·规模因素(SMB)的计算 | 第31-33页 |
| ·价值因素(HML)的计算 | 第33-35页 |
| ·动量因素(UMD)的计算 | 第35-37页 |
| ·实证研究过程与结果分析 | 第37-51页 |
| ·股票型基金的整体绩效分析 | 第37-40页 |
| ·股票型基金的个体绩效分析 | 第40-46页 |
| ·股票型基金的投资绩效归属与投资风格分析 | 第46-51页 |
| 5 研究结论与展望 | 第51-56页 |
| ·实证研究分析与总结 | 第51-53页 |
| ·Carhart四因素模型对于我国股票型基金整体绩效评估的适用性分析 | 第51页 |
| ·四因素模型对于股票型基金个体投资绩效评估的适用性 | 第51-52页 |
| ·实证结果总结 | 第52-53页 |
| ·研究结论与相关建议 | 第53-55页 |
| ·研究结论 | 第53-54页 |
| ·相关建议 | 第54-55页 |
| ·研究的局限性与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |