| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 导论 | 第6-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第6-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·研究内容及本文创新 | 第13-15页 |
| 2 债券评级模型的比较 | 第15-24页 |
| ·多元判别分析 | 第15-18页 |
| ·累积Logistic回归模型 | 第18-20页 |
| ·Probit模型 | 第20-21页 |
| ·神经网络 | 第21-24页 |
| 3 模型优化及实证分析 | 第24-41页 |
| ·模型优化 | 第24-29页 |
| ·数据选择 | 第29-31页 |
| ·实证分析 | 第31-41页 |
| ·MDA方法 | 第32-33页 |
| ·Logistic模型 | 第33-35页 |
| ·Pobit模型 | 第35-37页 |
| ·BP神经网络 | 第37-40页 |
| ·评级能力对比 | 第40-41页 |
| 4 基于评级的债券组合投资策略 | 第41-44页 |
| ·无风险套利的理论基础 | 第41-42页 |
| ·构建债券组合投资策略 | 第42-44页 |
| 5 结论与建议 | 第44-45页 |
| 附录1 | 第45-46页 |
| 附录2 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |