| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文的结构以及创新点 | 第15-17页 |
| ·本文结构 | 第15页 |
| ·本文的创新点和不足之处 | 第15-17页 |
| 2 期货市场价格发现功能相关理论综述 | 第17-23页 |
| ·期货市场的历史 | 第17-20页 |
| ·国外期货市场的产生和发展 | 第17-18页 |
| ·我国期货市场的产生和发展 | 第18-20页 |
| ·期货市场价格发现功能的理论综述 | 第20-23页 |
| ·持有成本理论 | 第20-21页 |
| ·仓储理论 | 第21页 |
| ·期货市场具有价格发现功能的原因 | 第21-23页 |
| 3 数据的选取和处理 | 第23-24页 |
| 4 棉花、小麦和菜油期货市场价格发现功能的实证研究 | 第24-48页 |
| ·期货市场价格发现功能的实证研究方法 | 第24-29页 |
| ·平稳性定义和ADF单位根检验 | 第24-25页 |
| ·协整检验 | 第25-26页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第26-27页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第27-28页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第28-29页 |
| ·棉花期货市场价格发现功能的实证研究 | 第29-35页 |
| ·平稳性检验结果分析 | 第29-30页 |
| ·协整检验 | 第30-31页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第31-32页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第32页 |
| ·脉冲响应和方差分解 | 第32-35页 |
| ·小麦期货市场价格发现功能实证研究 | 第35-41页 |
| ·平稳性检验结果分析 | 第35-37页 |
| ·协整检验 | 第37页 |
| ·误差修正模型（ECM) | 第37-38页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第38页 |
| ·脉冲响应和方差分解 | 第38-41页 |
| ·菜油期货市场价格发现功能的实证研究 | 第41-48页 |
| ·平稳性检验结果分析 | 第41-42页 |
| ·协整检验 | 第42-43页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第43-44页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第44页 |
| ·脉冲响应和方差分解 | 第44-48页 |
| 5 实证研究结论和发展期货市场建议 | 第48-52页 |
| ·棉花、小麦和菜油期货市场价格发现功能实证分析总结 | 第48页 |
| ·影响我国农产品期货市场价格发现功能的主要因素 | 第48-50页 |
| ·交易品种较少 | 第49页 |
| ·农民未能充足享受到农产品期货市场的好处 | 第49页 |
| ·农民缺乏参与期货市场的途径 | 第49-50页 |
| ·现货市场还不够成熟 | 第50页 |
| ·促进我国农产品期货市场价格发现功能充分发挥的政策建议 | 第50-52页 |
| ·丰富农产品期货种类完善结构 | 第50页 |
| ·培育优质中介组织 | 第50-51页 |
| ·建立健全期货市场的法律法规体系 | 第51页 |
| ·加强对现货市场的完善 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
