| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·基于 GARCH 类模型的股市与汇市间波动溢出研究综述 | 第13-14页 |
| ·基于小波分析的金融市场波动溢出研究综述 | 第14-15页 |
| ·基于 Copula 模型的金融市场波动溢出研究综述 | 第15-17页 |
| ·研究思路与内容 | 第17-20页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第18-20页 |
| 第2章 股市与汇市间波动溢出的理论分析 | 第20-27页 |
| ·波动溢出的内涵 | 第20-22页 |
| ·波动的含义 | 第20页 |
| ·波动的一般特征 | 第20-21页 |
| ·波动溢出的界定 | 第21-22页 |
| ·股市与汇市间波动溢出的形成机理 | 第22-24页 |
| ·市场信息外溢 | 第22-23页 |
| ·金融自由化与金融管制放松 | 第23页 |
| ·投资者非理性交易行为 | 第23-24页 |
| ·股市与汇市间波动溢出的传导机制 | 第24-27页 |
| ·以利率为中介要素的传导机制 | 第24-25页 |
| ·以贸易余额为中介要素的传导机制 | 第25页 |
| ·以货币供应量为中介要素的传导机制 | 第25-26页 |
| ·以心理预期为中介要素的传导机制 | 第26-27页 |
| 第3章 股市与汇市间波动溢出研究方法设计 | 第27-37页 |
| ·股市与汇市波动度量模型的选取 | 第27页 |
| ·股市与汇市波动的小波多分辨分析模型的确定 | 第27-30页 |
| ·小波分析理论 | 第28-29页 |
| ·股市与汇市波动的小波多分辨分析母函数的选取 | 第29-30页 |
| ·股市与汇市波动的小波多分辨分析分解尺度的选取 | 第30页 |
| ·股市与汇市间波动溢出方向的 Granger 因果关系检验原理 | 第30-31页 |
| ·股市与汇市间波动溢出的 Copula 模型选取 | 第31-37页 |
| ·基于 Copula 函数的相关性测度 | 第31-33页 |
| ·时变相关二元 Copula 模型的构造 | 第33-36页 |
| ·时变相关二元 Copula 模型的估计 | 第36-37页 |
| 第4章 股市与汇市间波动溢出方向的实证研究 | 第37-49页 |
| ·股市与汇市波动的度量 | 第37-45页 |
| ·变量选取与数据来源 | 第37-38页 |
| ·数据的基本统计分析 | 第38-42页 |
| ·波动度量的结果及分析 | 第42-45页 |
| ·股市与汇市波动的小波多分辨分析结果 | 第45-46页 |
| ·股市与汇市间波动溢出方向的 Granger 因果关系检验结果 | 第46-49页 |
| 第5章 股市与汇市间波动溢出强度的实证研究 | 第49-64页 |
| ·基于 Copula 模型的股市与汇市间波动溢出强度分析 | 第49-60页 |
| ·边缘分布模型的估计结果与检验 | 第49-50页 |
| ·基于时变二元正态 Copula 模型的估计结果 | 第50-54页 |
| ·基于时变二元 Gumbel Copula 和 Clayton Copula 模型的估计结果 | 第54-60页 |
| ·股市与汇市间波动溢出效应的结果分析 | 第60-62页 |
| ·政策建议 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附录 A 攻读学位期间公开发表的论文 | 第73页 |
