| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·相关文献综述 | 第14-19页 |
| ·投资组合优化相关研究 | 第14-17页 |
| ·Copula 函数相关研究 | 第17-19页 |
| ·研究思路与内容 | 第19-22页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 相关研究基础 | 第22-35页 |
| ·Copula 函数 | 第22-28页 |
| ·Copula 函数的定义与 Sklar 定理 | 第22页 |
| ·Copula 函数的基本性质 | 第22-23页 |
| ·常用 Copula 函数简介 | 第23-28页 |
| ·极值理论 | 第28-30页 |
| ·GARCH 模型 | 第30页 |
| ·投资组合优化模型 | 第30-35页 |
| ·均值-方差模型 | 第30-31页 |
| ·基于 VaR 的投资组合优化模型 | 第31-33页 |
| ·基于 CVaR 的投资组合优化模型 | 第33-35页 |
| 第3章 Pair Copula-GARCH-EVT-CVaR 模型构建 | 第35-43页 |
| ·Pair Copula 分解模型 | 第35-39页 |
| ·Pair Copula 分解 | 第35-36页 |
| ·藤结构简介 | 第36-38页 |
| ·Pair Copula 分解模型参数估计 | 第38-39页 |
| ·Pair Copula 分解模型拟合优度检验 | 第39页 |
| ·多元联合分布的 pair Copula-GARCH-EVT 模型构建 | 第39-41页 |
| ·基于 GARCH-EVT 模型的半参数化边缘分布 | 第39-40页 |
| ·Pair copula-GARCH-EVT 模型构建 | 第40-41页 |
| ·Pair Copula-GARCH-EVT-CVaR 优化模型 | 第41-43页 |
| 第4章 实证研究结果与分析 | 第43-58页 |
| ·样本选择与数据处理 | 第43-45页 |
| ·样本数据描述性统计 | 第43-44页 |
| ·样本数据平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·基于 GARCH-EVT 模型的半参数化边缘分布 | 第45-50页 |
| ·建立 GJR-GARCH 模型 | 第45-47页 |
| ·新息过程的半参数化边缘分布 | 第47-50页 |
| ·多元联合分布的 Pair Copula 分解模型构建 | 第50-53页 |
| ·Pair Copula 分解 | 第50-51页 |
| ·Pair Copula 分解模型参数估计 | 第51-53页 |
| ·基于 pair Copula-GARCH-EVT-CVaR 的投资组合优化研究 | 第53-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第67页 |
