我国外汇储备中债券资产的配置分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第8-12页 |
| ·资产配置的研究 | 第8-10页 |
| ·外汇储备管理的研究 | 第10-12页 |
| ·本文研究内容与研究方法 | 第12-14页 |
| ·本文的研究框架 | 第12页 |
| ·本文的创新 | 第12-13页 |
| ·本文的不足 | 第13-14页 |
| 第二章 国内外外汇储备的现状与管理模式 | 第14-23页 |
| ·全球外汇储备管理现状概述 | 第14-16页 |
| ·我国外汇储备的现状与特征 | 第16-18页 |
| ·我国外汇储备的管理模式 | 第18-19页 |
| ·国外外汇储备管理的成功案例 | 第19-23页 |
| 第三章 债券资产配置的风险剖析及其度量 | 第23-30页 |
| ·债券资产在单一国家内配置的风险 | 第23-24页 |
| ·利率风险 | 第23页 |
| ·流动性风险 | 第23-24页 |
| ·信用分析 | 第24页 |
| ·债券资产在多币种间配置的风险 | 第24-25页 |
| ·汇率风险 | 第24-25页 |
| ·国家主权风险 | 第25页 |
| ·风险的度量方法 | 第25-28页 |
| ·方差方法 | 第25-26页 |
| ·下偏风险方法 | 第26-27页 |
| ·VaR 方法 | 第27-28页 |
| ·欧美主权债务危机的启示 | 第28-30页 |
| 第四章 债券资产在单一国家内的配置分析 | 第30-44页 |
| ·含VaR约束的资产配置模型 | 第30-34页 |
| ·基于信用风险的美国债券配置分析 | 第34-37页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第34页 |
| ·信用风险下模型的设计思路 | 第34-35页 |
| ·基于信用风险的实证研究 | 第35-37页 |
| ·基于流动性风险的美国债券配置分析 | 第37-40页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第37-38页 |
| ·流动性风险下模型的设计思路 | 第38页 |
| ·基于流动性风险的实证研究 | 第38-40页 |
| ·考虑交易成本的资产配置分析 | 第40-44页 |
| 第五章 债券资产币种结构的配置分析 | 第44-58页 |
| ·外汇储备币种结构配置模型 | 第44-46页 |
| ·海勒—奈特模型 | 第44-45页 |
| ·杜利模型 | 第45页 |
| ·阿格沃尔模型 | 第45-46页 |
| ·币种结构的分类配置 | 第46-49页 |
| ·对外汇储备分类的探讨 | 第46页 |
| ·对外汇储备分类规模的确定 | 第46-49页 |
| ·功能性外汇储备的币种结构配置 | 第49-53页 |
| ·基于不同功能的币种结构配置 | 第49-52页 |
| ·功能性外汇储备币种结构的确定 | 第52-53页 |
| ·收益性外汇储备的币种结构配置 | 第53-55页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第53页 |
| ·基于含VaR 约束的资产配置模型的实证研究 | 第53-55页 |
| ·考虑交易成本的币种结构配置分析 | 第55-58页 |
| ·功能性外汇储备币种配置中交易成本的讨论 | 第55-56页 |
| ·收益性外汇储备币种配置中交易成本的讨论 | 第56-58页 |
| 第六章 结论与建议 | 第58-60页 |
| ·研究结论 | 第58-59页 |
| ·政策建议 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-67页 |
| 谢辞 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第68-71页 |
| 附件 | 第71页 |
