| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-15页 |
| ·银行理财产品现状 | 第11-14页 |
| ·问题的提出 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-19页 |
| ·国外研究现状 | 第15-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·文献总结与评价 | 第18-19页 |
| ·研究内容和方法 | 第19-21页 |
| ·研究内容 | 第19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·研究工具 | 第20-21页 |
| 第2章 债券与货币市场类理财产品收益率影响因素分析 | 第21-32页 |
| ·债券与货币市场类理财产品收益率的简单描述 | 第21-22页 |
| ·债券与货币市场类理财产品收益影响因素分析 | 第22-30页 |
| ·产品收益率的决定 | 第22-24页 |
| ·产品收益率影响因素的回归分析 | 第24-30页 |
| ·本章小节 | 第30-32页 |
| 第3章 银信合作理财产品收益风险特征分析 | 第32-39页 |
| ·银信合作类理财产品的分类 | 第32-33页 |
| ·银信合作类理财产品收益风险特征的简单描述 | 第33-34页 |
| ·银信合作类理财产品收益率影响因素分析 | 第34-37页 |
| ·模型与变量设定 | 第34-36页 |
| ·回归结果 | 第36-37页 |
| ·银信合作类理财产品对贷款规模及货币政策的影响 | 第37-38页 |
| ·本章小节 | 第38-39页 |
| 第4章 结构性存款收益风险特征分析 | 第39-50页 |
| ·挂钩标的 | 第39-41页 |
| ·汇率 | 第39页 |
| ·利率 | 第39-40页 |
| ·股票 | 第40页 |
| ·商品 | 第40-41页 |
| ·结构性存款风险收益特征描述 | 第41-49页 |
| ·预测结构性产品收益率其及标准差的蒙特卡洛方法 | 第41-42页 |
| ·汇率挂钩结构性存款预期收益风险测算 | 第42-44页 |
| ·利率挂钩结构性存款预期收益风险测算 | 第44-45页 |
| ·股票挂钩结构性存款预期收益风险测算 | 第45-47页 |
| ·黄金挂钩结构性存款预期收益风险测算 | 第47-48页 |
| ·结构性产品收益风险特征描述汇总 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 银行理财产品的选择评价 | 第50-57页 |
| ·收益风险综合评价指标 | 第50-52页 |
| ·预期收益率的期望 | 第50-51页 |
| ·预期收益率的标准差 | 第51页 |
| ·(?)/(?) | 第51页 |
| ·Sharp Ratio | 第51页 |
| ·实现定值收益率的概率 | 第51-52页 |
| ·下端风险评价指标 | 第52-53页 |
| ·下端幅度 | 第52页 |
| ·下端概率 | 第52-53页 |
| ·超额收益评价指标 | 第53页 |
| ·超额收益 | 第53页 |
| ·超额收益概率 | 第53页 |
| ·评价指标测算 | 第53-57页 |
| ·编程及可视化界面 | 第54-55页 |
| ·样本的选取 | 第55页 |
| ·计算结果分析 | 第55-57页 |
| 第6章 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录I 结构性存款收益模拟的MATLAB-M 文件 | 第62-67页 |
| 附录Ⅱ 结构性存款评价指标计算结果 | 第67-79页 |
| 致谢 | 第79-82页 |
| 附件 | 第82页 |