基于负债的主权财富基金资产配置策略研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 一、绪论 | 第9-16页 |
| ·研究的背景 | 第9-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·文章结构安排 | 第14-15页 |
| ·论文创新和不足之处 | 第15-16页 |
| 二、主权财富基金的发展、现状与趋势 | 第16-23页 |
| ·主权财富基金的发展 | 第16-17页 |
| ·主权财富基金的现状 | 第17-20页 |
| ·主权财富基金的类型 | 第17页 |
| ·主权财富基金的投资目标 | 第17-19页 |
| ·主权财富基金的特点 | 第19-20页 |
| ·基金规模集中 | 第19-20页 |
| ·投资标的集中 | 第20页 |
| ·主权财富基金的发展趋势 | 第20-23页 |
| 三、中国主权财富基金资产配置特征 | 第23-31页 |
| ·中投公司情况简介 | 第23页 |
| ·中投公司投资行为转变 | 第23-27页 |
| ·债务导向投资和主权财富基金的债务识别 | 第27-29页 |
| ·中投公司作为特定投资者的特点 | 第29-31页 |
| 四、基于负债情况下的资产配置 | 第31-46页 |
| ·引入负债后的最优解问题 | 第31-36页 |
| ·考虑负债的有效资产组合 | 第31-32页 |
| ·有效集和有效组合 | 第32-34页 |
| ·最小方差组合 | 第34-36页 |
| ·引入负债前后的资产配置 | 第36-45页 |
| ·研究方法与思路 | 第36-38页 |
| ·引入负债前后国家间资产配置 | 第38-41页 |
| ·引入负债前后行业间资产配置 | 第41-45页 |
| ·优化资产组合效果衡量 | 第45-46页 |
| 五、总结与展望 | 第46-49页 |
| ·总结 | 第46-47页 |
| ·研究展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-57页 |
| 附录1 | 第51-53页 |
| 附录2 | 第53-54页 |
| 附录3 | 第54-56页 |
| 附录4 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第58-60页 |
