| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-10页 |
| ·选题背景及意义 | 第8页 |
| ·本文的结构安排 | 第8-10页 |
| 第2章 背景介绍 | 第10-19页 |
| ·可转换债券 | 第10-11页 |
| ·可转换债券的价值构成 | 第10页 |
| ·可转换债券的发行条款 | 第10-11页 |
| ·可转债中的期权 | 第11-12页 |
| ·（有条件）赎回条款 | 第11-12页 |
| ·（有条件）回售条款 | 第12页 |
| ·转股价格向下修正条款 | 第12页 |
| ·巴黎期权 | 第12-14页 |
| ·巴黎期权简介 | 第12-14页 |
| ·具有巴黎特性的期权 | 第14页 |
| ·常见的与可转债有关的期权定价方法 | 第14-19页 |
| ·期权定价的理论基础 | 第15-16页 |
| ·BLACK-SCHOLES期权定价模型 | 第16-17页 |
| ·二叉树模型 | 第17页 |
| ·蒙特卡罗模拟(MONTE CARLO SIMULATION) | 第17-18页 |
| ·有限差分法 | 第18页 |
| ·有限元数值求解方法 | 第18-19页 |
| 第3章 基于 FOURIER 变换的欧式复合巴黎期权定价研究 | 第19-31页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·模型的定义及相关假设 | 第19-20页 |
| ·推导前的准备 | 第20-23页 |
| ·障碍被触发的条件 | 第20-22页 |
| ·目标期权在0 时刻的价值 | 第22-23页 |
| ·欧式复合巴黎期权的定价 | 第23-31页 |
| ·第一步：先简化问题 | 第23-24页 |
| ·第二步 | 第24-25页 |
| ·第三步：求对应的FOURIER变换 | 第25页 |
| ·第四步：一些引论 | 第25-27页 |
| ·第五步：最后求解 | 第27-31页 |
| 结论 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32页 |