一般分布假设下投资组合的风险度量、分解与应用

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-12页
第一章 引言	第12-15页
第二章 投资组合的风险度量	第15-26页
·VaR与ES的定义	第15-16页
·基于组合的VaR与ES	第16-17页
·历史模拟法	第16页
·EGARCH(p,r,q)-非正态模型	第16-17页
·基于组合资产的组合VaR与ES估计	第17-24页
·椭球形分布族的定义与性质	第18-20页
·Delta-椭球形分布模型	第20-21页
·Delta-混合椭球形分布模型	第21-24页
·简化协差阵—对角模型	第24-26页
第三章 投资组合的风险分解	第26-32页
·边际风险、成分风险的定义	第26-27页
·边际VaR的估计	第27-29页
·局部线性加权平均法	第27-28页
·Delta-椭球形分布下边际VaR的估计	第28页
·Delta-混合椭球形分布下边际VaR的估计	第28-29页
·边际ES的估计	第29-32页
·局部平均法	第29页
·分段线性拟合法	第29-31页
·Delta-椭球形分布下边际ES的估计	第31页
·Delta-混合椭球形分布下边际ES的估计	第31-32页
第四章 投资组合风险分解的应用	第32-35页
·增量风险	第32-33页
·组合RAROC的优化	第33-35页
第五章 实证分析	第35-45页
·投资组合描述	第35页
·回报序列的统计特征	第35-36页
·风险的估计与分解	第36-42页
·风险分解模型的有效性检验	第42-43页
·结果讨论	第43-45页
第六章 结论	第45-46页
参考文献	第46-48页
附录	第48-55页
致谢	第55-56页
研究成果及发表的学术论文	第56-57页
作者和导师简介	第57页