| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-15页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第8-10页 |
| ·研究现状及文献综述 | 第10-15页 |
| 第2章 利率期限结构理论综述 | 第15-21页 |
| ·利率期限结构的定义及其作用 | 第15-17页 |
| ·利率期限结构的理论 | 第17-21页 |
| 第3章 我国国债市场的发展现状 | 第21-24页 |
| ·我国国债期限结构 | 第21-22页 |
| ·我国债券市场存在的问题 | 第22-24页 |
| 第4章 我国国债收益率曲线的形成 | 第24-30页 |
| ·收益率曲线的定义 | 第24页 |
| ·国债收益率曲线的影响因素 | 第24-25页 |
| ·构造收益率曲线的模型方法 | 第25-30页 |
| 第5章 我国国债收益率曲线的实证研究 | 第30-40页 |
| ·模型选择 | 第30页 |
| ·模型检验 | 第30-35页 |
| ·实证过程及结果 | 第35-38页 |
| ·分析及结论 | 第38-40页 |
| 第6章 总结 | 第40-44页 |
| ·政策建议 | 第40-43页 |
| ·本文的不足之处 | 第43-44页 |
| 附表1－β值数据表 | 第44-50页 |
| 附录2－参数估计值趋势图 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55页 |