中国股市开收盘集合竞价与连续竞价交易机制的比较研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-36页 |
| ·交易机制概述 | 第11-17页 |
| ·交易机制的基本内容 | 第11-13页 |
| ·交易机制与市场微观结构的关系 | 第13-15页 |
| ·交易机制与市场质量 | 第15-17页 |
| ·相关文献综述 | 第17-31页 |
| ·价格形成理论概述 | 第17-19页 |
| ·交易机制的研究现状 | 第19-31页 |
| ·问题的提出 | 第31-33页 |
| ·研究内容及本文结构 | 第33-34页 |
| ·本文的创新之处 | 第34-36页 |
| 第二章 主要证券市场的交易机制概述 | 第36-44页 |
| ·国外主要证券市场的交易机制 | 第36-39页 |
| ·中国证券市场的交易机制 | 第39-44页 |
| ·市场概况 | 第39-40页 |
| ·交易方式 | 第40-44页 |
| 第三章 开放式集合竞价的理论研究 | 第44-59页 |
| ·引言 | 第44页 |
| ·研究现状 | 第44-46页 |
| ·理论模型 | 第46-58页 |
| ·开放式集合竞价的价格发现分析 | 第46-52页 |
| ·开放式与封闭式集合竞价的比较 | 第52-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第四章 开盘竞价透明度对市场的影响 | 第59-82页 |
| ·引言 | 第59-60页 |
| ·事件研究法 | 第60-62页 |
| ·事件研究的步骤与特征 | 第60-62页 |
| ·实证研究设计 | 第62-80页 |
| ·样本数据 | 第62页 |
| ·研究方法 | 第62-63页 |
| ·透明度对市场流动性的影响 | 第63-74页 |
| ·透明度对市场波动性的影响 | 第74-80页 |
| ·本章小结 | 第80-82页 |
| 第五章 收盘交易机制的改变对市场的影响 | 第82-103页 |
| ·引言 | 第82页 |
| ·收盘竞价的研究现状 | 第82-84页 |
| ·收盘竞价的研究方法 | 第84-89页 |
| ·收盘竞价对主板市场的影响 | 第89-96页 |
| ·理论分析和研究假设 | 第89-90页 |
| ·数据来源 | 第90-91页 |
| ·描述性统计分析 | 第91-92页 |
| ·回归结果与分析 | 第92-96页 |
| ·收盘竞价对中小企业板的影响 | 第96-102页 |
| ·数据来源 | 第97页 |
| ·描述性统计分析 | 第97-98页 |
| ·回归结果与分析 | 第98-102页 |
| ·本章小结 | 第102-103页 |
| 第六章 集合竞价的价格确定方法 | 第103-114页 |
| ·引言 | 第103页 |
| ·研究现状 | 第103-105页 |
| ·理论模型 | 第105-112页 |
| ·min-Max算法设计 | 第105-108页 |
| ·交易者的占优策略分析 | 第108-111页 |
| ·min-Max算法与k-DA的比较 | 第111-112页 |
| ·本章小结 | 第112-114页 |
| 第七章 连续竞价透明度对市场的影响 | 第114-127页 |
| ·引言 | 第114页 |
| ·实证研究设计 | 第114-126页 |
| ·样本数据 | 第114-115页 |
| ·研究方法 | 第115页 |
| ·透明度对市场流动性的影响 | 第115-122页 |
| ·透明度对市场波动性的影响 | 第122-126页 |
| ·本章小结 | 第126-127页 |
| 第八章 主要结论、启示及研究展望 | 第127-132页 |
| ·主要结论 | 第127-129页 |
| ·研究启示 | 第129-131页 |
| ·研究展望 | 第131-132页 |
| 致谢 | 第132-133页 |
| 参考文献 | 第133-148页 |
| 简历 | 第148-149页 |
| 作者攻读博士期间完成的论文 | 第149-150页 |
| 作者攻读博士期间参加的科研项目 | 第150页 |
