| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·文献综述 | 第7-9页 |
| ·论文的逻辑结构 | 第9-10页 |
| 第二章 投资组合业绩评价的理论基础 | 第10-22页 |
| ·Markowitz的投资组合理论概述 | 第10-11页 |
| ·资本资产定价(CAPM)模型 | 第11-14页 |
| ·套利定价理论(APT) | 第14-15页 |
| ·有效市场假说(Efftxient Market Hypothesis，简称 EMH) | 第15-17页 |
| ·投资组合业绩评价中的数量统计方法 | 第17-21页 |
| ·小结 | 第21-22页 |
| 第三章 投资组合业绩评价模型分析及修正 | 第22-38页 |
| ·收益水平分析 | 第22-24页 |
| ·风险水平分析 | 第24-26页 |
| ·基于风险调整的单因素评价模型 | 第26-32页 |
| ·基于套利定价理论的多因素业绩评价模型 | 第32-33页 |
| ·单因素风险调整业绩评价模型的修正 | 第33-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 第四章 证券投资基金业绩评价的实证研究 | 第38-50页 |
| ·研究样本和相关指标的确定 | 第38-42页 |
| ·研究方法与研究结果分析 | 第42-50页 |
| 第五章 总结与展望 | 第50-52页 |
| ·实证研究的结论 | 第50页 |
| ·对于业绩评价方法的思考 | 第50-51页 |
| ·未来研究方向 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |