| 第一章 导论 | 第1-31页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第12-14页 |
| 一、选题背景 | 第12-13页 |
| 二、选题意义 | 第13-14页 |
| 第二节 收益率波动长记忆性实证研究述评 | 第14-18页 |
| 一、长记忆性检验方法综述 | 第14-15页 |
| 二、长记忆性检验方法的评价 | 第15-16页 |
| 三、长记忆性模型的综述 | 第16-17页 |
| 四、关于长记忆性建模方法的评价 | 第17-18页 |
| 第三节 本文研究的内容、方法和思路 | 第18-21页 |
| 一、研究的内容 | 第18-19页 |
| 二、研究的思路 | 第19页 |
| 三、实证研究使用数据说明 | 第19-20页 |
| 四、研究方法和使用的工具 | 第20-21页 |
| 第四节 长记忆性的定义及产生原因 | 第21-26页 |
| 一、长记忆性的定义 | 第21-23页 |
| 二、长记忆性产生的原因 | 第23-26页 |
| 第五节 结构转换(regime-switching) | 第26-31页 |
| 一、Markov 结构转换 | 第27-29页 |
| 二、Liu(1995)结构转换 | 第29页 |
| 三、Liu 结构转换和Markov 结构转换的比较 | 第29-31页 |
| 第二章 我国股票市场波动长记忆性的实证检验 | 第31-49页 |
| 第一节 序列的长短记忆分解 | 第32-43页 |
| 一、序列分解理论 | 第32-33页 |
| 二、序列分解步骤 | 第33-35页 |
| 三、序列分解的过程及结果 | 第35-40页 |
| 四、序列分解结果分析 | 第40-43页 |
| 第二节 长记忆性检验 | 第43-49页 |
| 一、修正R/S分析方法 | 第43-45页 |
| 二、实证检验的结果及分析 | 第45-46页 |
| 三、我国股票市场长记忆性检验的主要结论 | 第46-49页 |
| 第三章 我国股票市场波动长记忆性建模 | 第49-61页 |
| 第一节 供选择的模型的理论描述 | 第49-53页 |
| 一、短记忆模型（GARCH、EGARCH 和TGARCH） | 第49-51页 |
| 二、长记忆模型——ARFIMA、FIGARCH 和FIEGARCH | 第51-53页 |
| 第二节 实证研究的过程及结果分析 | 第53-61页 |
| 一、ARCH 效应检验 | 第53-54页 |
| 二、短记忆序列的建模分析 | 第54-58页 |
| 三、长记忆性的建模和分析 | 第58-60页 |
| 四、长记忆性建模的主要结论 | 第60-61页 |
| 第四章 股票市场波动长记忆性的国际比较 | 第61-73页 |
| 第一节 国际股票市场收益率波动长记忆性的检验 | 第61-65页 |
| 一、国际股票市场收益率波动的分解 | 第62-64页 |
| 二、长记忆性检验 | 第64-65页 |
| 第二节 国际股票市场收益率波动的长记忆性模型 | 第65-70页 |
| 一、ARCH 效应检验 | 第65-66页 |
| 二、短记忆模型的建立和估计 | 第66-68页 |
| 三、长记忆序列模型的建立和估计 | 第68-70页 |
| 第三节 国际比较的主要结论及启示 | 第70-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 附录 | 第76-81页 |
| 后记 | 第81-83页 |
| 致谢 | 第83页 |
