| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 1 引言 | 第6-10页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第6-8页 |
| ·研究目的 | 第8页 |
| ·研究范围 | 第8-9页 |
| ·研究框架 | 第9-10页 |
| 2 文献回顾 | 第10-17页 |
| ·魅力股与价值股(GLAMOUR STOCK & VALUE STOCK) | 第10-11页 |
| ·基于市场对公司特有信息发布反应的相关研究 | 第11-13页 |
| ·Lakonishok-Shleifer-Vishny模型(LSV模型) | 第11-12页 |
| ·Barberis-Shleifer-Vishny模型(BSV模型) | 第12-13页 |
| ·基于整个市场范围信息反应的相关研究 | 第13-14页 |
| ·国内的相关研究 | 第14-17页 |
| 3 研究方法 | 第17-28页 |
| ·资料搜集与处理 | 第17-25页 |
| ·样本的选取 | 第17-18页 |
| ·指标的选取与构造 | 第18-24页 |
| ·数据的来源 | 第24-25页 |
| ·统计方法 | 第25页 |
| ·研究假设与模型 | 第25-28页 |
| 4 实证结果与简单分析 | 第28-41页 |
| ·描述性统计结果与分析 | 第28-31页 |
| ·描述性统计结果与分析 | 第28-30页 |
| ·相对市盈率分类后描述性统计结果与分析 | 第30-31页 |
| ·相关性分析 | 第31-35页 |
| ·不区分组合的变量相关性分析 | 第31-32页 |
| ·区分组合的变量相关性分析 | 第32-35页 |
| ·回归分析 | 第35-41页 |
| ·整体回归分析 | 第35-36页 |
| ·相对市盈率组合下的回归分析 | 第36-38页 |
| ·价值股和魅力股在不同市场状态下的回归分析 | 第38-41页 |
| 5 实证结果深入讨论 | 第41-46页 |
| ·假设1分析 | 第41页 |
| ·假设2分析 | 第41-44页 |
| ·假设3:价值股、魅力股效应分析 | 第44-46页 |
| 6 结论与展望 | 第46-51页 |
| ·本文总结 | 第46-48页 |
| ·建议 | 第48-50页 |
| ·展望 | 第50-51页 |
| 附录 | 第51-67页 |
| 参考文献(REFERENCE): | 第67-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
