| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-23页 |
| ·信用风险 | 第10-11页 |
| ·信用衍生产品 | 第11-17页 |
| ·互换型产品的定价研究简介 | 第17-19页 |
| ·基于投资组合信用衍生产品研究现状 | 第19-22页 |
| ·全文结构 | 第22-23页 |
| 第2章 违约时间联合分布的PDE模型 | 第23-27页 |
| ·违约时间联合分布的PDE方法模型 | 第23-25页 |
| ·模型思想 | 第23页 |
| ·模型条件假设 | 第23-24页 |
| ·模型建立 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 第3章 Vasicek违约强度模型下违约时间联合分布封闭解的局限性 | 第27-30页 |
| ·关于Vasicek模型 | 第27页 |
| ·在Vasicek模型下篮子里公司个数的限制 | 第27-30页 |
| 第4章 n-th to Default CDS的定价模型及测算 | 第30-41页 |
| ·产品条款简介 | 第30页 |
| ·n-th to Default CDS定价模型 | 第30-34页 |
| ·模型的假设条件及符号说明 | 第30-31页 |
| ·模型建立 | 第31-32页 |
| ·违约数目分布 | 第32-34页 |
| ·n-th to Default CDS定价模型的测算 | 第34-40页 |
| ·模型常数参数确定 | 第35页 |
| ·n-th to Default CDS定价模型的计算结果对比及分析 | 第35-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第5章 CDS Index及CDO的定价模型 | 第41-56页 |
| ·产品条款简介 | 第41-42页 |
| ·CDS Index | 第41页 |
| ·Collateralized Debt Obligation | 第41-42页 |
| ·CDS Index及CDO的定价模型 | 第42-45页 |
| ·模型的假设条件及符号说明 | 第42-43页 |
| ·模型建立 | 第43-45页 |
| ·CDS Index及CDO的定价计算与分析 | 第45-54页 |
| ·模型参数确定 | 第45-47页 |
| ·CDX Index及CDO的定价计算及分析-均匀化模型 | 第47-53页 |
| ·CDO的定价计算—非均匀化模型 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 第6章 结论及发展 | 第56-58页 |
| 附录A 不同信用等级公司债券的收益率历史曲线 | 第58-60页 |
| 附录B 非均匀化定价模型计算程序 | 第60-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第69页 |
