基于收益的中国外汇储备最优币种结构
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-21页 |
| ·问题的提出 | 第9-18页 |
| ·选题的国际背景 | 第9-14页 |
| ·选题的中国背景 | 第14-18页 |
| ·问题的提出 | 第18页 |
| ·研究意义 | 第18-19页 |
| ·研究的思路和方法 | 第19页 |
| ·预期的创新和论文的结构安排 | 第19-21页 |
| ·预期的创新 | 第19页 |
| ·论文的结构安排 | 第19-21页 |
| 第2章 外汇储备币种结构理论综述 | 第21-29页 |
| ·外汇储备币种结构研究的理论渊源 | 第21-22页 |
| ·期望方差模型 | 第21-22页 |
| ·交易成本模型 | 第22页 |
| ·外汇储备最优币种结构的实证研究 | 第22-25页 |
| ·基于 COFER数据库的研究和相关结论 | 第25-26页 |
| ·币种结构的案例分析 | 第26页 |
| ·对中国外汇储备币种结构的研究 | 第26-27页 |
| ·文献综述小结 | 第27-29页 |
| 第3章 外汇储备最优币种结构的理论模型 | 第29-37页 |
| ·理论模型的假设条件 | 第29-31页 |
| ·采用有管理浮动的汇率体系 | 第29页 |
| ·参照货币可以发生变化 | 第29-30页 |
| ·流动性假设 | 第30页 |
| ·外生变量界定 | 第30页 |
| ·利率平价的中长期有效性 | 第30-31页 |
| ·国际货币市场并非完全竞争 | 第31页 |
| ·核心理论模型构筑 | 第31-35页 |
| ·收益 | 第32-34页 |
| ·交易成本 | 第34页 |
| ·安全性约束条件 | 第34-35页 |
| ·模型的求解 | 第35-37页 |
| 第4章 中国外汇储备最优币种结构的测算 | 第37-49页 |
| ·数据来源和方法陈述 | 第37页 |
| ·数据来源 | 第37页 |
| ·方法陈诉 | 第37页 |
| ·模型参数的计量检验与测算 | 第37-47页 |
| ·美元外汇储备份额与汇率走势的测算 | 第37-41页 |
| ·主要国际币种收益波动的测算 | 第41-47页 |
| ·中国最优外汇储备的测算结果 | 第47-48页 |
| ·测算结果的深入分析 | 第48-49页 |
| 第5章 中国外汇储备币种结构管理的政策建议 | 第49-52页 |
| ·我国外汇储备币种结构的现状 | 第49-50页 |
| ·提升收益性在外汇储备管理中的地位 | 第50页 |
| ·收益内生性与外汇政策紧密结合 | 第50-51页 |
| ·构建币种结构的科学管理机制 | 第51-52页 |
| 第6章 结论及展望 | 第52-55页 |
| ·主要结论与创新 | 第52-53页 |
| ·研究思路回顾及主要结论 | 第52-53页 |
| ·实现的主要创新 | 第53页 |
| ·本文的不足和缺陷 | 第53页 |
| ·对外汇储备币种结构研究的展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录 A 原始数据 | 第61-71页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究果 | 第71-73页 |
