| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| Chapter 1.Introduction | 第11-15页 |
| ·Introduction | 第11-12页 |
| ·Rationale for the study | 第12页 |
| ·Objective of the study | 第12-13页 |
| ·Methodology | 第13页 |
| ·Organization of the Work | 第13-14页 |
| ·Limitations | 第14-15页 |
| Chapter 2:An Overview of Chinese stock market | 第15-29页 |
| ·Stock Market Development from 1992 to 2007 | 第15-23页 |
| ·Institutional acts about the Chinese Stock Industry | 第23-29页 |
| ·Stock market structure | 第23-25页 |
| ·Share structure | 第25-26页 |
| ·Investors | 第26页 |
| ·Listing and de-listing | 第26-27页 |
| ·Trading mechanism | 第27-29页 |
| Chapter 3:Dynamic Correlation Analysis of Chinese Stock | 第29-54页 |
| ·Introduction | 第29-32页 |
| ·Literature review | 第32-37页 |
| ·Data and Descriptive Statistics | 第37-39页 |
| ·The data | 第37页 |
| ·Summary statistics | 第37-39页 |
| ·The Dynamic Correlation Coefficient Model | 第39-42页 |
| ·Empirical Estimations | 第42-44页 |
| ·Analysis of Dynamic Correlation | 第44-52页 |
| ·Effects of policy change | 第44-51页 |
| ·Time-varying risk | 第51-52页 |
| ·Conclusions | 第52-54页 |
| Chapter 4.Is There Herding Behavior in Chinese Stock Markets?An Examination of Chinese A and B Shares | 第54-73页 |
| ·Introduction | 第54-55页 |
| ·Literature review | 第55-59页 |
| ·Data | 第59页 |
| ·Methodlogy | 第59-62页 |
| ·Estimation | 第61-62页 |
| ·Explanation of the data results | 第62-70页 |
| ·Asymmetric effects of market return | 第63-65页 |
| ·Asymmetric effects of trading volume | 第65-67页 |
| ·Asymmetric effectS of return volatility | 第67-68页 |
| ·Herding behavior Across A and B markets | 第68-69页 |
| ·Herding behavior cross Shanghai and Shenzhen markets | 第69-70页 |
| ·Herding,Volatility,and Trading Volume | 第70-72页 |
| ·Conclusions | 第72-73页 |
| Chapter 5.Empirical Analysis of the Speed of Adjustment to Information:-Evidence from Chinese Stock Market | 第73-90页 |
| ·Introduction | 第73-75页 |
| ·Literature review | 第75-76页 |
| ·Price Adjustment Process | 第76-78页 |
| ·VAR Model for Paired A-and B-shares | 第78-79页 |
| ·VAR Estimates and Speed of Adjustment | 第79-80页 |
| ·Speed for individual firms | 第80-89页 |
| ·Dimspn beta regression and speed proxy | 第80-83页 |
| ·Factors explaining the speed of adjustment for individual stocks | 第83-85页 |
| ·Estimated results | 第85-89页 |
| ·Concluding Remarks | 第89-90页 |
| Chapter 6 | 第90-92页 |
| ·Recommendations | 第90-91页 |
| ·Conclusions | 第91-92页 |
| REFERENCES | 第92-101页 |
| ACKNOWLEDGEMENT | 第101页 |
