| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 导言 | 第11-17页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-15页 |
| ·研究思路及基本框架 | 第15-16页 |
| ·主要创新和不足 | 第16-17页 |
| 2 价量关系研究的文献综述 | 第17-28页 |
| ·价量关系的经验研究 | 第17-20页 |
| ·国外价量关系经验研究文献综述 | 第17-19页 |
| ·国内价量关系经验研究文献综述 | 第19-20页 |
| ·价量关系的理论研究 | 第20-26页 |
| ·信息理论模型 | 第20-23页 |
| ·交易理论模型 | 第23-24页 |
| ·理念分散模型 | 第24页 |
| ·信息误判假设与错误代理假设 | 第24-25页 |
| ·市场微观结构理论 | 第25页 |
| ·行为金融理论 | 第25-26页 |
| ·价量关系的理论研究总结 | 第26页 |
| ·价量关系研究方法综述 | 第26-28页 |
| 3 研究设计及样本分析 | 第28-34页 |
| ·研究设计 | 第28-29页 |
| ·样本选择及处理 | 第29-30页 |
| ·收益率和成交量的描述性统计分析 | 第30-32页 |
| ·收益率和成交量时间序列自相关性检验 | 第32-33页 |
| ·收益率和成交量时间序列平稳性性检验 | 第33-34页 |
| 4 价量同期相关关系的比较研究 | 第34-40页 |
| ·研究方法:基于Copula的相关性测度 | 第34-36页 |
| ·Kendall的公相τ关系数和Spearman 的ρ_s相关系数 | 第34-35页 |
| ·尾部相关 | 第35-36页 |
| ·实证结果及其分析 | 第36-38页 |
| ·价量同期相关关系的稳定性分析 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 5 价量引导相关关系的比较研究——线性动态分析 | 第40-46页 |
| ·研究方法:向量自回归模型 | 第40-41页 |
| ·实证结果及分析 | 第41-44页 |
| ·价量引导相关关系的稳定性分析 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 6 价量引导相关关系的比较研究——非线性动态分析 | 第46-51页 |
| ·研究方法:马尔科夫区制转移向量自回归模型 | 第46-47页 |
| ·实证结果及其分析 | 第47-49页 |
| ·小结 | 第49-51页 |
| 7. 结论与展望 | 第51-53页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| ·展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58页 |