我国股指期货与现货市场关联性研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·股指期货推出对股票现货市场波动性影响研究 | 第12-13页 |
| ·股指期货与股票现货市场间的波动溢出效应研究 | 第13-14页 |
| ·股指期货定价机制研究 | 第14-15页 |
| ·研究思路与框架 | 第15-17页 |
| ·本文的研究思路 | 第15-16页 |
| ·本文的框架 | 第16-17页 |
| ·本文创新与局限 | 第17-19页 |
| ·本文创新之处 | 第17页 |
| ·局限 | 第17-19页 |
| 2 实证部分模型介绍 | 第19-24页 |
| ·ARMA模型 | 第19-20页 |
| ·ARCH模型及其扩展模型 | 第20-21页 |
| ·双变量VEC模型 | 第21-22页 |
| ·持有成本模型 | 第22-23页 |
| ·Hemler-Longstaff模型 | 第23-24页 |
| 3 我国股指期货与现货市场关联性实证分析 | 第24-49页 |
| ·股指期货简介 | 第24-25页 |
| ·沪深300指数简介 | 第25-26页 |
| ·股指期货推出对股票现货市场波动性影响实证研究 | 第26-38页 |
| ·样本数据及其来源 | 第26-27页 |
| ·数据描述性统计 | 第27-30页 |
| ·数据处理及模型建立 | 第30-38页 |
| ·结论与分析 | 第38页 |
| ·股指期货波动溢出效应实证研究 | 第38-49页 |
| ·波动溢出效应简介 | 第38-39页 |
| ·样本数据及其来源 | 第39-40页 |
| ·数据处理及模型建立 | 第40-48页 |
| ·结论与分析 | 第48-49页 |
| 4 股指期货定价机制实证分析 | 第49-56页 |
| ·样本数据及其来源 | 第50-51页 |
| ·数据处理与模型建立 | 第51-55页 |
| ·结论与分析 | 第55-56页 |
| 5 结论与建议 | 第56-63页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·建议 | 第57-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
