基于高频数据的中国股票市场流动性度量研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题背景 | 第7-9页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·本文的研究内容和研究方法 | 第9页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·本文的结构 | 第10-11页 |
| 第二章 股票市场流动性度量指标的相关分析综述 | 第11-20页 |
| ·证券市场流动性的定义 | 第11-13页 |
| ·流动性与金融市场的流动性 | 第11页 |
| ·金融市场流动性概念 | 第11-12页 |
| ·本文采用的流动性定义 | 第12-13页 |
| ·流动性的度量及相关研究综述 | 第13-18页 |
| ·国外流动性度量的研究综述 | 第13-14页 |
| ·国内流动性度量的研究综述 | 第14-17页 |
| ·不等间隔的高频数据研究综述 | 第17-18页 |
| ·现有研究的评述 | 第18-20页 |
| 第三章 流动性度量指标及其选取 | 第20-29页 |
| ·股票市场流动性度量指标 | 第20-28页 |
| ·价差指标 | 第20-23页 |
| ·基于交易量维度的流动性度量指标 | 第23-24页 |
| ·价量结合的流动性度量指标 | 第24-26页 |
| ·基于时间维度的流动性度量指标 | 第26-27页 |
| ·基于交易量持续期的流动性度量 | 第27-28页 |
| ·本文流动性度量指标的选取 | 第28-29页 |
| 第四章 传统流动性指标的统计特征实证研究 | 第29-37页 |
| ·问题的提出 | 第29-30页 |
| ·流动性指标概率分布的检验 | 第29页 |
| ·流动性指标的相关性 | 第29-30页 |
| ·流动性指标的选取和数据处理 | 第30-31页 |
| ·数据的来源及处理 | 第31页 |
| ·流动性指标的分布特征分析 | 第31-33页 |
| ·检验方法 | 第31-32页 |
| ·检验结果和分析 | 第32-33页 |
| ·流动性指标的相关性检验 | 第33-36页 |
| ·检验方法 | 第33-34页 |
| ·相同类型流动性指标之间的相关性都较强 | 第34-35页 |
| ·交易频率指标与其它指标的相关性相关性不显著 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第五章 基于交易量持续期的流动性度量研究 | 第37-64页 |
| ·ACD 模型的介绍 | 第37-41页 |
| ·WACD 模型 | 第38-39页 |
| ·指数ACD 模型（EACD） | 第39-40页 |
| ·对数ACD 模型（Log-ACD） | 第40-41页 |
| ·本文研究样本数据及分析方法 | 第41-42页 |
| ·数据处理 | 第42-47页 |
| ·样本数据的基本统计描述 | 第42-43页 |
| ·交易量持续期的构建 | 第43-44页 |
| ·交易量持续期的统计描述 | 第44-46页 |
| ·去除日内效应 | 第46-47页 |
| ·实证结果和分析 | 第47-64页 |
| ·流动性的日内模式 | 第47-49页 |
| ·调整后交易量持续期的自相关 | 第49-50页 |
| ·估计结果分析 | 第50-54页 |
| ·ACD 模型的估计效果检验 | 第54-62页 |
| ·ACD 模型应用研究 | 第62-64页 |
| 第六章 结论和展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第70-71页 |
| 附录 | 第71-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
