| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| ·选题背景及问题的提出 | 第8-12页 |
| ·金融衍生品市场的产生与发展 | 第8-10页 |
| ·新兴市场金融衍生品交易状况概述 | 第10-11页 |
| ·研究问题的提出 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状及本文的创新之处 | 第12-18页 |
| ·股指期权交易和现货市场相互关系 | 第12-15页 |
| ·股指期货与现货市场相互关系的研究 | 第15-17页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-18页 |
| ·研究目的、方法和内容 | 第18-20页 |
| ·研究目的 | 第18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·研究内容 | 第18-20页 |
| 第二章 股指期权概述 | 第20-27页 |
| ·股指期权——本质与特征 | 第20-22页 |
| ·基本定义 | 第20页 |
| ·股指期权的特点 | 第20-22页 |
| ·股指期权价值的影响因素 | 第22页 |
| ·股指期权的定价 | 第22-24页 |
| ·“布莱克与斯科尔斯”定价模型 | 第22-23页 |
| ·二项式定价模型 | 第23-24页 |
| ·股指期权对资本市场的一般性作用 | 第24-27页 |
| ·从市场整体看股指期权的功能 | 第24-25页 |
| ·从投资者角度看股指期权的功能 | 第25-27页 |
| 第三章 股指期权推出对市场波动性影响的实证分析 | 第27-39页 |
| ·使用G A R CH 模型分析股指期权推出对市场波动性的影响 | 第27-34页 |
| ·G A R CH 模型介绍 | 第27-29页 |
| ·数据选取和实证分析 | 第29-34页 |
| ·使用T A R CH 模型分析股指期货推出对市场波动的非对称性影响 | 第34-36页 |
| ·波动性变化的原因总结 | 第36-39页 |
| 第四章 股指期权推出对投资者行为影响的实证分析 | 第39-44页 |
| ·是用正反馈模型分析股指期权推出对投资者行为的影响 | 第39-43页 |
| ·正反馈模型介绍 | 第39-42页 |
| ·数据来源与实证结果 | 第42-43页 |
| ·投资者行为变动原因总结 | 第43-44页 |
| 第五章 对我国发展股指期权的政策建议 | 第44-51页 |
| ·在股指期权推出后要加强对风险的控制和监管 | 第44-48页 |
| ·设计符合中国国情的保证金结算体系 | 第44-45页 |
| ·对股指期权交易进行实时监管 | 第45-46页 |
| ·严格监控市场操纵行为 | 第46-48页 |
| ·优化市场投资者结构 | 第48-51页 |
| ·引入国外投资者 | 第48页 |
| ·培育国内机构投资者 | 第48-49页 |
| ·加强对个人投资者教育 | 第49-51页 |
| 第六章 结论与展望 | 第51-53页 |
| ·论文的主要工作与创新点 | 第51-52页 |
| ·论文的主要工作 | 第51页 |
| ·论文的创新点 | 第51-52页 |
| ·进一步研究方向 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
