| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题目的和意义 | 第10-11页 |
| ·选题目的 | 第10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究概况 | 第11-14页 |
| ·国外研究动态 | 第11-12页 |
| ·国内研究动态 | 第12-13页 |
| ·国内外研究动态综述 | 第13-14页 |
| ·研究思路和方法 | 第14页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·论文可能的创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 股票风险管理相关理论 | 第15-22页 |
| ·股票风险管理的涵义 | 第15页 |
| ·股票风险管理的发展 | 第15-17页 |
| ·股票风险的特征与分类 | 第17-20页 |
| ·股票市场风险特征 | 第17-18页 |
| ·股票市场风险分类 | 第18-20页 |
| ·股票风险规避理论 | 第20-22页 |
| 第三章 我国股票市场风险管理现状分析 | 第22-27页 |
| ·传统股票风险管理现状 | 第22-23页 |
| ·传统股票风险管理存在的问题 | 第23页 |
| ·VaR 在证券市场中产生的背景 | 第23-24页 |
| ·我国证券市场采用VaR 进行风险管理的必要性 | 第24-25页 |
| ·我国证券市场采用VaR 进行风险管理的可行性 | 第25-27页 |
| 第四章 股票市场风险管理的VaR 理论模型 | 第27-34页 |
| ·VaR 的概述 | 第27-29页 |
| ·VaR 的基本概念 | 第27页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第27-29页 |
| ·VaR 的基本原理 | 第29-30页 |
| ·VaR 的计算基本原理 | 第29页 |
| ·VaR 的计算基本思想 | 第29-30页 |
| ·VaR 计算主要方法 | 第30-33页 |
| ·方差-协方差模型 | 第30-31页 |
| ·历史模拟模型 | 第31-32页 |
| ·蒙特卡罗模拟模型 | 第32-33页 |
| ·VaR 各种计算方法的对比分析 | 第33-34页 |
| 第五章 VaR 模型在我国股市投资组合中应用实证研究 | 第34-42页 |
| ·证券基金投资组合VaR 和成分VaR | 第34-35页 |
| ·易方达股票型基金投资组合风险的实证分析 | 第35-37页 |
| ·实证结论 | 第37-38页 |
| ·VaR 工具在股票风险管理中的应用分析 | 第38-40页 |
| ·设置风险交易限额 | 第38-39页 |
| ·绩效评估 | 第39页 |
| ·信息披露及资源配置 | 第39页 |
| ·金融监管 | 第39-40页 |
| ·VaR 模型在我国股票风险管理应用中应注意的问题 | 第40-42页 |
| 第六章 VaR 模型在我国股票风险管理应用的建议及展望 | 第42-44页 |
| ·建设性的意见 | 第42页 |
| ·VaR 模型在我国股票风险管理应用的展望 | 第42-44页 |
| 第七章 结束语 | 第44-45页 |
| ·本文的主要结论 | 第44页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 作者简介 | 第48页 |
