| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究内容、基本思路及研究方法 | 第15-18页 |
| ·研究内容 | 第15-17页 |
| ·基本思路 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·创新点 | 第18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 第2章 商业银行利率风险及其衡量方法 | 第19-29页 |
| ·商业银行利率风险 | 第19-21页 |
| ·商业银行利率风险的衡量方法 | 第21-28页 |
| ·利率敏感性缺口分析法 | 第22-23页 |
| ·久期缺口分析法 | 第23-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 隐含期权及隐含期权利率风险的衡量方法 | 第29-36页 |
| ·隐含期权的含义 | 第29页 |
| ·商业银行资产负债中的隐含期权 | 第29-32页 |
| ·商业银行资产和负债中隐含期权的分解 | 第29-30页 |
| ·我国商业银行中隐含期权的来源 | 第30-32页 |
| ·隐含期权对久期的影响 | 第32-34页 |
| ·隐含期权利率风险的衡量指标——有效久期 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 隐含期权利率风险的衡量基础——期权调整利差法 | 第36-52页 |
| ·期权调整利差的含义 | 第36页 |
| ·期权调整利差方法的实现步骤 | 第36-38页 |
| ·期权调整利差的经济内涵 | 第38-39页 |
| ·期权调整利差法的优势与缺陷 | 第39-40页 |
| ·期权调整利差法的优势 | 第39页 |
| ·期权调整利差法的缺陷 | 第39-40页 |
| ·期权调整利差的核心步骤 | 第40-51页 |
| ·利率期限结构动态模型 | 第40-44页 |
| ·零息票收益率曲线 | 第44-46页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法 | 第46-47页 |
| ·提前偿付模型 | 第47-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 隐含期权利率风险衡量的实证分析 | 第52-65页 |
| ·住房抵押贷款支持证券的背景介绍 | 第52-54页 |
| ·我国住房抵押贷款支持证券 | 第52-53页 |
| ·住房抵押贷款支持证券的期权特征 | 第53-54页 |
| ·选取住房抵押贷款支持证券作为研究对象的原因 | 第54页 |
| ·住房抵押贷款支持证券的有效久期 | 第54-59页 |
| ·利率期限结构动态模型 | 第54-55页 |
| ·提前偿付模型 | 第55-59页 |
| ·期权调整利差计算的具体实现过程 | 第59-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录 | 第70-74页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 详细摘要 | 第76-80页 |