| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究目的和意义 | 第8-9页 |
| ·研究现状 | 第9-15页 |
| ·古典风险模型 | 第9-10页 |
| ·复合Possion 模型 | 第10-13页 |
| ·复合二项风险模型 | 第13-15页 |
| ·本文的研究方法和框架结构 | 第15-16页 |
| 第二章 知识点介绍 | 第16-23页 |
| ·知识点介绍 | 第16-19页 |
| ·重尾分布族介绍 | 第16页 |
| ·几个基本概念 | 第16-17页 |
| ·Possion 过程 | 第17-19页 |
| ·几个引理的证明 | 第19-23页 |
| 第三章 负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机时间上的研究 | 第23-28页 |
| ·模型的背景和引入 | 第23-24页 |
| ·模型的背景 | 第23页 |
| ·模型的引入 | 第23-24页 |
| ·主要结果及证明 | 第24-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 对负相依索赔条件下带常数利率的风险模型的推广 | 第28-32页 |
| ·模型的引入 | 第28页 |
| ·预备知识 | 第28-29页 |
| ·主要结果及定理证明 | 第29-30页 |
| ·结果的扩展 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第五章 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 附硕士研究生攻读期间发表论文 | 第37页 |