| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第12页 |
| 1.3 研究方法与研究内容 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第14-15页 |
| 1.4.1 本文创新 | 第14页 |
| 1.4.2 本文不足 | 第14-15页 |
| 2 商业银行流动性风险的理论概念及分析 | 第15-26页 |
| 2.1 商业银行流动性风险概述 | 第15-17页 |
| 2.1.1 商业银行的流动性 | 第15-16页 |
| 2.1.2 商业银行的流动性风险 | 第16页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险特征 | 第16-17页 |
| 2.2 商业银行流动性风险产生的原因 | 第17-19页 |
| 2.2.1 资产负债期限错配 | 第18页 |
| 2.2.2 市场流动性的外在冲击 | 第18-19页 |
| 2.2.3 其他风险转化 | 第19页 |
| 2.3 流动性风险的影响因素 | 第19-22页 |
| 2.3.1 微观因素 | 第19-21页 |
| 2.3.2 宏观因素 | 第21-22页 |
| 2.4 流动性风险监管指标 | 第22-26页 |
| 2.4.1 传统流动性测量指标 | 第22-23页 |
| 2.4.2 巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管指标 | 第23-25页 |
| 2.4.3 我国流动性风险监管措施 | 第25-26页 |
| 3 中国商业银行流动性风险的现状分析 | 第26-33页 |
| 3.1 流动性比例(LR) | 第26-27页 |
| 3.2 流动性覆盖率(LCR) | 第27-28页 |
| 3.3 存贷比(LDR) | 第28-29页 |
| 3.4 资本充足率(CRAR) | 第29-30页 |
| 3.5 不良贷款率(NPL) | 第30-31页 |
| 小结 | 第31-33页 |
| 4 我国商业银行流动性影响因素的实证研究 | 第33-42页 |
| 4.1 变量和数据的选择 | 第33-34页 |
| 4.2 模型的选择和检验 | 第34-35页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第34页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第34-35页 |
| 4.3 向量自回归模型建立 | 第35-37页 |
| 4.4 脉冲响应函数分析 | 第37-39页 |
| 4.5 方差分解分析 | 第39-42页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第42-47页 |
| 5.1 研究结论 | 第42页 |
| 5.1.1 外部因素对于我国商业银行流动性风险的影响比较明显 | 第42页 |
| 5.1.2 内部因素资本充足率和宏观因素的GDP增长率对银行流动性显著 | 第42页 |
| 5.2 我国流动性风险管理的主要措施和建议 | 第42-43页 |
| 5.3 《巴塞尔资本协议》对我国银行业流动性风险监管的启示及对策 | 第43-47页 |
| 5.3.1 加强资产负债期限错配的监测 | 第44页 |
| 5.3.2 完善流动性风险预警机制 | 第44-45页 |
| 5.3.3 设立专项管理部门,建立健全内控体系 | 第45-46页 |
| 5.3.4 加强银行各个部门的密切配合 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
