| 摘要 | 第6-8页 |
| abstract | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-15页 |
| 1.2 研究对象和研究意义 | 第15-16页 |
| 1.3 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 研究思路和结构 | 第16-18页 |
| 1.5 主要创新点 | 第18-20页 |
| 第二章 文献综述 | 第20-38页 |
| 2.1 流动性与银行流动性风险定义 | 第20-22页 |
| 2.2 银行流动性风险的来源 | 第22-25页 |
| 2.3 金融危机与银行流动性风险 | 第25-29页 |
| 2.4 银行流动性风险管理理论的发展 | 第29-30页 |
| 2.5 银行流动性风险度量与管理 | 第30-36页 |
| 2.6 简要述评 | 第36-38页 |
| 第三章 银行流动性风险形成机理的理论分析 | 第38-54页 |
| 3.1 银行流动性风险的内生性根源 | 第38-41页 |
| 3.2 银行自身其他风险向流动性风险的转化 | 第41-44页 |
| 3.3 银行流动性风险的外生性——基于同业拆借的视角 | 第44-50页 |
| 3.4 银行流动性风险的外生性——资产价格渠道 | 第50-54页 |
| 第四章 国际大型银行流动性管理特点与流动性风险测评 | 第54-86页 |
| 4.1 国际大型银行流动性管理模式 | 第54-63页 |
| 4.2 银行流动性风险计量监测指标体系 | 第63-70页 |
| 4.3 国际大型银行的流动性风险测评 | 第70-86页 |
| 第五章 流动性风险监管与国际大银行流动性风险管理 | 第86-115页 |
| 5.1 2007 年国际金融危机以前的国际流动性风险监管 | 第86-87页 |
| 5.2 2007 年国际金融危机以后的国际流动性风险监管 | 第87-100页 |
| 5.3 LCR监管要求对国际大银行流动性缓冲资产持有量影响的实证分析 | 第100-115页 |
| 第六章 动态流动性风险管理的核心：流动性风险预测 | 第115-136页 |
| 6.1 商业银行现金流预测方法 | 第115-120页 |
| 6.2 商业银行流动性风险压力测试 | 第120-132页 |
| 6.3 商业银行日间流动性风险管理 | 第132-136页 |
| 第七章 国际化经营下的银行流动性风险管理框架模型 | 第136-151页 |
| 7.1 构建流动性风险管理框架模型的原则 | 第138页 |
| 7.2 “六步阶梯法”集团流动性风险管理架构模型 | 第138-151页 |
| 第八章 针对中资银行国际化发展中流动性风险管理的政策建议 | 第151-157页 |
| 参考文献 | 第157-165页 |
| 附录 | 第165-175页 |
| 致谢 | 第175-176页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第176-177页 |
