| 摘要 | 第6-8页 |
| abstract | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.3 论文创新与不足 | 第13-14页 |
| 1.3.1 创新之处 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究不足 | 第14页 |
| 1.4 余文结构安排 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 股价同步性与市场信息效率 | 第16-18页 |
| 2.1.1 信息效率学派 | 第16-17页 |
| 2.1.2 噪音解释学派 | 第17-18页 |
| 2.2 信息透明度与股价同步性 | 第18-21页 |
| 2.3 机构投资者与市场信息效率 | 第21-24页 |
| 第三章 概念界定与基础理论 | 第24-32页 |
| 3.1 概念界定 | 第24-28页 |
| 3.1.1 股价同步性 | 第24-25页 |
| 3.1.2 信息透明度 | 第25-27页 |
| 3.1.3 机构投资者 | 第27-28页 |
| 3.2 基础理论 | 第28-32页 |
| 3.2.1 有效市场理论 | 第28-29页 |
| 3.2.2 信息不对称理论 | 第29-30页 |
| 3.2.3 信号传递理论 | 第30页 |
| 3.2.4 行为金融理论 | 第30-32页 |
| 第四章 研究设计 | 第32-40页 |
| 4.1 理论分析与假设的提出 | 第32-35页 |
| 4.1.1 信息透明度对股价同步性的影响 | 第32-34页 |
| 4.1.2 机构投资者对信息透明度与股价同步性关系的影响 | 第34-35页 |
| 4.2 变量设计 | 第35-38页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第35-36页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第36页 |
| 4.2.3 调节变量 | 第36页 |
| 4.2.4 控制变量 | 第36-38页 |
| 4.3 模型设计 | 第38-40页 |
| 第五章 实证检验 | 第40-52页 |
| 5.1 样本选择与数据来源 | 第40页 |
| 5.2 描述性统计分析 | 第40-43页 |
| 5.3 相关性分析 | 第43-44页 |
| 5.4 多元回归结果与分析 | 第44-48页 |
| 5.4.1 信息透明度与股价同步性回归分析 | 第44-45页 |
| 5.4.2 机构投资者对股价同步性与信息透明度关系影响的回归分析 | 第45-48页 |
| 5.5 稳健性检验 | 第48-52页 |
| 第六章 研究结论与政策建议 | 第52-55页 |
| 6.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 6.2 政策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-63页 |