| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 主要研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.4 本文创新点 | 第16-17页 |
| 1.5 本章小结 | 第17-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-27页 |
| 2.1 国内研究现状 | 第19-21页 |
| 2.1.1 国家层面的研究 | 第19-20页 |
| 2.1.2 行业层面的研究 | 第20页 |
| 2.1.3 copula和vine copula模型综述 | 第20-21页 |
| 2.2 国外研究现状 | 第21-25页 |
| 2.2.1 国家层面的研究 | 第21-22页 |
| 2.2.2 行业层面的研究 | 第22-23页 |
| 2.2.3 copula和vine copula模型综述 | 第23-25页 |
| 2.3 国内外文献评述 | 第25-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 基于国家层面的国际油价与中美股价的相依关系研究 | 第27-43页 |
| 3.1 引言 | 第27页 |
| 3.2 模型构建 | 第27-33页 |
| 3.2.1 Vine copula模型 | 第27-29页 |
| 3.2.2 边缘分布模型 | 第29页 |
| 3.2.3 在险价值VaR计算模型 | 第29-31页 |
| 3.2.4 vine copula-GARCH模型 | 第31-33页 |
| 3.3 实证分析 | 第33-42页 |
| 3.3.1 数据描述 | 第34-35页 |
| 3.3.2 国际油价的断点检验 | 第35页 |
| 3.3.3 边缘分布的估计结果 | 第35-38页 |
| 3.3.4 vine copula模型的结果分析 | 第38-40页 |
| 3.3.5 风险度量结果 | 第40-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 基于vine copula的国际油价与中美股价的相依关系及风险溢出效应研究 | 第43-57页 |
| 4.1 引言 | 第43页 |
| 4.2 模型构建 | 第43-46页 |
| 4.2.1 边缘分布建模 | 第43-44页 |
| 4.2.2 时变copula模型 | 第44-45页 |
| 4.2.3 三变量的VAR-BEKK-GARCH模型 | 第45-46页 |
| 4.3 实证分析 | 第46-56页 |
| 4.3.1 数据描述 | 第46-47页 |
| 4.3.2 边缘分布建模结果 | 第47-48页 |
| 4.3.3 时变相依关系分析 | 第48-51页 |
| 4.3.4 vine copula模型分析 | 第51-53页 |
| 4.3.5 波动溢出效应分析 | 第53-56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第五章 基于行业层面的国际油价与中美股价之间的相依关系研究 | 第57-65页 |
| 5.1 引言 | 第57页 |
| 5.2 模型构建 | 第57-59页 |
| 5.2.1 边缘分布GARCH(1,1)模型 | 第57-58页 |
| 5.2.2 R-vine copula模型 | 第58-59页 |
| 5.3 实证分析 | 第59-64页 |
| 5.3.1 数据描述 | 第59-60页 |
| 5.3.2 边缘分布建模结果 | 第60-61页 |
| 5.3.3 R-vine copula模型结果分析 | 第61-63页 |
| 5.3.4 风险度量结果 | 第63-64页 |
| 5.4 本章小结 | 第64-65页 |
| 第六章 结论与展望 | 第65-67页 |
| 6.1 结论 | 第65-66页 |
| 6.2 不足与展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-75页 |
| 致谢 | 第75-77页 |
| 研究成果和发表的学术论文 | 第77-79页 |
| 作者和导师简介 | 第79-80页 |
| 附件 | 第80-81页 |
