股指期货交易限制对我国股票市场的影响研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 导言 | 第9-19页 |
| 一、问题的提出 | 第9页 |
| 二、研究背景及选题意义 | 第9-10页 |
| 三、文献综述 | 第10-16页 |
| (一)期现货价格引导关系 | 第10-13页 |
| (二)对于波动性的研究 | 第13-15页 |
| (三)文献述评 | 第15-16页 |
| 四、主要研究方法 | 第16-17页 |
| 五、论文结构 | 第17-18页 |
| 六、论文主要创新及不足 | 第18-19页 |
| 第一章 股指期货概述 | 第19-28页 |
| 第一节 股指期货的产生和发展 | 第19-20页 |
| 第二节 股指期货的特点及功能 | 第20-24页 |
| 第三节 我国的股指期货发展情况 | 第24-28页 |
| (一)我国股指期货的发展历程 | 第24-25页 |
| (二)我国股指期货的作用和特点 | 第25-26页 |
| (三)沪深300指数和沪深300期货 | 第26-28页 |
| 第二章 研究假设及模型选取 | 第28-31页 |
| 第一节 研究假设 | 第28页 |
| 第二节 向量误差修正模型 | 第28-29页 |
| 第三节 GARCH模型 | 第29-31页 |
| 第三章 数据处理 | 第31-35页 |
| 第一节 数据的处理 | 第31页 |
| 第二节 描述性统计 | 第31-35页 |
| 第四章 实证结果分析 | 第35-44页 |
| 第一节 期现货价格关系 | 第35-39页 |
| 一、样本数据平稳性检验 | 第35-36页 |
| 二、样本数据协整检验 | 第36-37页 |
| 三、向量误差修正模型(VECM) | 第37-39页 |
| 第二节 股指期货受限对股票市场波动影响 | 第39-44页 |
| 一、指数的ARCH效应分析 | 第39-41页 |
| 二、GARCH模型分析 | 第41-44页 |
| 第五章 结论和政策建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
