| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第15-31页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第15-18页 |
| 1.1.1 危机后国际资本监管改革持续推进 | 第15-17页 |
| 1.1.2 危机后中国资本监管的演进 | 第17页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 相关研究综述 | 第18-27页 |
| 1.2.1 宏观审慎监管研究综述 | 第18-21页 |
| 1.2.2 危机前后资本监管改革相关研究 | 第21-26页 |
| 1.2.3 文献的简要评述 | 第26-27页 |
| 1.3 研究框架和方法 | 第27-28页 |
| 1.3.1 总体研究框架 | 第27-28页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第28页 |
| 1.4 基本结构与内容 | 第28-30页 |
| 1.5 研究创新点 | 第30-31页 |
| 第2章 弹性化资本监管理论及中国的弹性化资本监管改革 | 第31-47页 |
| 2.1 弹性化资本监管的理论分析 | 第31-35页 |
| 2.1.1 弹性化资本监管的理论基础 | 第31-33页 |
| 2.1.2 弹性化资本监管理论分析 | 第33-35页 |
| 2.2 《巴塞尔Ⅲ》资本监管改革及理论分析 | 第35-40页 |
| 2.2.1 《巴塞尔III》资本监管的主要改进 | 第35-37页 |
| 2.2.2 《巴塞尔III》的弹性化资本监管理论分析 | 第37-40页 |
| 2.3 中国资本监管改革及弹性化特征分析 | 第40-45页 |
| 2.3.1 中国对《巴塞尔Ⅲ》资本监管改革的跟进 | 第40-43页 |
| 2.3.2 中国资本监管的弹性化特征分析 | 第43-44页 |
| 2.3.3 小结 | 第44-45页 |
| 2.4 中国的弹性化资本监管存在的问题及改进思路 | 第45-47页 |
| 第3章 弹性化资本监管实践有效性的实证分析 | 第47-63页 |
| 3.1 弹性化资本监管有效性的实证分析思路 | 第47-49页 |
| 3.2 模型构建与变量选取 | 第49-53页 |
| 3.2.1 基本模型 | 第49-50页 |
| 3.2.2 变量选择 | 第50-53页 |
| 3.2.3 模型构建 | 第53页 |
| 3.3 宏观审慎资本充足率要求计算方法 | 第53-55页 |
| 3.4 弹性化资本监管有效性的实证分析 | 第55-61页 |
| 3.4.1 数据的预处理 | 第55-57页 |
| 3.4.2 联立方程的回归分析 | 第57-60页 |
| 3.4.3 资本监管对广义信贷增速影响的回归分析 | 第60-61页 |
| 3.5 本章小结 | 第61-63页 |
| 第4章 弹性化杠杆率监管研究 | 第63-77页 |
| 4.1 《巴塞尔Ⅲ》杠杆率监管框架的演变 | 第63-64页 |
| 4.2 刚性杠杆率监管加弹性化资本充足率监管的机理性缺陷 | 第64-70页 |
| 4.2.1 时间维度的不协调性 | 第66-67页 |
| 4.2.2 空间维度的不协调性 | 第67-68页 |
| 4.2.3 解决不协调性的方法 | 第68-70页 |
| 4.3 弹性化杠杆率监管方案及其在中国运用的思考 | 第70-76页 |
| 4.3.1 《巴塞尔Ⅲ》关于G-SIBs杠杆率缓冲的设计 | 第70-71页 |
| 4.3.2 杠杆率缓冲的数量和资本质量标准 | 第71页 |
| 4.3.3 弹性杠杆率缓冲的实施方式 | 第71-72页 |
| 4.3.4 弹性化杠杆率监管在中国运用的思考 | 第72-76页 |
| 4.4 本章小结 | 第76-77页 |
| 第5章 商业银行系统重要性评估及附加资本计提方法 | 第77-92页 |
| 5.1 系统重要性评估和附加资本计提方法分析 | 第77-78页 |
| 5.2 基于系统整体性的系统重要性评估 | 第78-84页 |
| 5.2.1 系统性风险的测度方法 | 第78-82页 |
| 5.2.2 风险贡献与银行系统重要性评估 | 第82-84页 |
| 5.3 系统重要性与银行附加资本的计提 | 第84-85页 |
| 5.4 实证分析 | 第85-90页 |
| 5.5 小结 | 第90-92页 |
| 第6章 弹性化资本监管与挤兑风险管理的协调性研究 | 第92-107页 |
| 6.1 银行体系中的信息不对称 | 第92-93页 |
| 6.2 挤兑的形成与防范 | 第93-96页 |
| 6.2.1 挤兑的形成与危害 | 第93-94页 |
| 6.2.2 存款保险制度与挤兑风险的防范 | 第94-95页 |
| 6.2.3 资本监管对存款保险的补充 | 第95-96页 |
| 6.3 弹性化资本监管对挤兑风险的影响分析 | 第96-106页 |
| 6.3.1 基本假设和模型 | 第96-101页 |
| 6.3.2 弹性化资本监管与银行挤兑风险管理的协调性分析 | 第101-105页 |
| 6.3.3 挤兑概率与信息不对称的关系 | 第105-106页 |
| 6.4 小结 | 第106-107页 |
| 第7章 推动弹性化资本监管有效实施的补充建议 | 第107-115页 |
| 7.1 尽快确定弹性化资本监管的具体方案 | 第107-108页 |
| 7.2 提高资本监管的协调性 | 第108-110页 |
| 7.2.1 监管部门监管目标和职能的协调 | 第108-109页 |
| 7.2.2 加强弹性化资本监管与其他政策工具的协调运用 | 第109-110页 |
| 7.3 提高弹性化资本监管的激励相容性 | 第110-112页 |
| 7.4 缓解金融体系中的信息不对称 | 第112-115页 |
| 7.4.1 加强数据治理工作 | 第112-113页 |
| 7.4.2 加强穿透监管力度 | 第113-114页 |
| 7.4.3 加强监管信息披露和预期引导 | 第114-115页 |
| 结论 | 第115-117页 |
| 参考文献 | 第117-126页 |
| 致谢 | 第126-128页 |
| 附录 攻读学位期间的科研成果 | 第128页 |
