基于决策树模型的多因子量化投资策略研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究概况 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外相关研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内相关研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的主要内容及贡献 | 第13-14页 |
| 第2章 多因子量化策略预备知识与理论 | 第14-28页 |
| 2.1 传统多因子量化选股模型 | 第14-16页 |
| 2.1.1 候选因子的选取 | 第14-15页 |
| 2.1.2 因子有效性检验及冗余因子剔除 | 第15-16页 |
| 2.1.3 多因子量化模型建立和选股 | 第16页 |
| 2.2 变量选择算法 | 第16-18页 |
| 2.2.1 模型及变量选择准则 | 第17-18页 |
| 2.2.2 逐步回归 | 第18页 |
| 2.3 决策树分类算法 | 第18-25页 |
| 2.3.1 决策树基本概念 | 第19-21页 |
| 2.3.2 ID3算法 | 第21-22页 |
| 2.3.3 C4.5算法 | 第22-23页 |
| 2.3.4 CART算法 | 第23-24页 |
| 2.3.5 Random Forest算法 | 第24-25页 |
| 2.4 技术工具和框架流程介绍 | 第25-28页 |
| 2.4.1 技术工具介绍 | 第25-27页 |
| 2.4.2 框架流程介绍 | 第27-28页 |
| 第3章 四类因子有效性测试 | 第28-38页 |
| 3.1 测试方法与选股范围 | 第28-32页 |
| 3.1.1 选股范围 | 第28-29页 |
| 3.1.2 测试方法 | 第29-32页 |
| 3.2 估值类投资逻辑 | 第32-34页 |
| 3.2.1 估值类因子测试 | 第33-34页 |
| 3.2.2 估值类因子测试总结 | 第34页 |
| 3.3 成长与质量类投资逻辑 | 第34-36页 |
| 3.3.1 成长与质量类因子测试 | 第34-35页 |
| 3.3.2 成长与质量类因子总结 | 第35-36页 |
| 3.4 现金流量类投资逻辑 | 第36页 |
| 3.4.1 现金流量类测试 | 第36页 |
| 3.4.2 现金流量类因子总结 | 第36页 |
| 3.5 因子有效性测试总结 | 第36-38页 |
| 第4章 多因子量化策略的构建与实证分析 | 第38-48页 |
| 4.1 冗余变量筛选 | 第38-40页 |
| 4.1.1 传统相关性筛选 | 第38-39页 |
| 4.1.2 逐步回归筛选 | 第39-40页 |
| 4.2 决策树分类模型构建 | 第40-44页 |
| 4.2.1 决策树分类器准确性度量 | 第40-41页 |
| 4.2.2 分析股票样本选择 | 第41页 |
| 4.2.3 多因子决策树分类模型测试结果 | 第41-44页 |
| 4.3 投资组合回测 | 第44-47页 |
| 4.3.1 回测方法 | 第44页 |
| 4.3.2 回测结果展示 | 第44-47页 |
| 4.4 本章总结 | 第47-48页 |
| 第5章 总结与展望 | 第48-50页 |
| 5.1 本文总结 | 第48页 |
| 5.2 本文展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 攻读硕士期间发表论文 | 第56-58页 |
| 附录一 量化因子介绍 | 第58-61页 |
