具有投资策略的破产概率研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究工作的背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究历史与现状 | 第11-13页 |
| 1.3 本文的主要贡献与创新 | 第13页 |
| 1.4 本论文的结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 相关理论和基本引理 | 第14-23页 |
| 2.1 保险风险模型及其破产概率 | 第14-15页 |
| 2.2 几类经典风险模型的推广 | 第15-17页 |
| 2.2.1 离散时间风险模型 | 第15-16页 |
| 2.2.2 带干扰项的保险风险 | 第16页 |
| 2.2.3 更新风险模型 | 第16-17页 |
| 2.2.4 延迟风险模型 | 第17页 |
| 2.3 常见重尾分布及必要知识点 | 第17-21页 |
| 2.3.1 重尾分布 | 第18-20页 |
| 2.3.2 必要知识点 | 第20-21页 |
| 2.4 基本引理 | 第21-22页 |
| 2.5 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 具有投资策略的相依风险模型破产概率 | 第23-34页 |
| 3.1 模型建立 | 第23-24页 |
| 3.2 符号和主要结果 | 第24页 |
| 3.3 主要结果的证明 | 第24-31页 |
| 3.3.1 重要的引理 | 第24-27页 |
| 3.3.2 定理3.2.1的证明 | 第27-30页 |
| 3.3.3 推论3.2.1的证明 | 第30-31页 |
| 3.3.4 推论3.2.2的证明 | 第31页 |
| 3.4 数值模拟 | 第31-33页 |
| 3.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 具有相依结构的更新风险模型破产概率 | 第34-46页 |
| 4.1 模型的建立 | 第34-35页 |
| 4.2 破产概率相关定义和主要结论 | 第35-36页 |
| 4.3 证明渐近估计结果 | 第36-40页 |
| 4.4 定理的证明 | 第40-45页 |
| 4.4.1 定理4.2.1证明 | 第40-44页 |
| 4.4.2 定理4.2.2证明 | 第44-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 全文总结与展望 | 第46-48页 |
| 5.1 全文总结 | 第46页 |
| 5.2 后续工作展望 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第51页 |
