| 附件 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容安排与研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 本研究的创新与不足 | 第12-13页 |
| 第二章 概念界定与文献综述 | 第13-21页 |
| 2.1 期货市场效率的界定 | 第13-15页 |
| 2.2 期货市场效率研究文献 | 第15-18页 |
| 2.3 航运金融衍生品市场效率研究文献综述 | 第18-20页 |
| 2.4 本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 航运运价指数期货 | 第21-28页 |
| 3.1 航运运价指数期货 | 第21-23页 |
| 3.2 与其他航运金融衍生品的比较 | 第23-27页 |
| 3.2.1 远期运价协议（FFA） | 第23-25页 |
| 3.2.2 航运运价期权 | 第25-27页 |
| 3.3 本章小节 | 第27-28页 |
| 第四章 中国航运运价指数期货交易及市场特征 | 第28-49页 |
| 4.1 中国航运运价指数 | 第28-36页 |
| 4.1.1 上海出口集装箱运价指数（SCFI） | 第30-33页 |
| 4.1.2 中国沿海煤炭运价指数（CBCFI） | 第33-36页 |
| 4.2 中国航运运价指数期货合约 | 第36-42页 |
| 4.2.1 合约设计 | 第36-39页 |
| 4.2.2 合约交易方式 | 第39-41页 |
| 4.2.3 市场参与者 | 第41-42页 |
| 4.3 中国航运指数期货市场特征 | 第42-48页 |
| 4.3.1 市场流动性 | 第42-44页 |
| 4.3.2 市场波动性 | 第44-47页 |
| 4.3.3 市场风险 | 第47-48页 |
| 4.4 本章小节 | 第48-49页 |
| 第五章 市场效率实证研究 | 第49-61页 |
| 5.1 理论与方法 | 第49-51页 |
| 5.2 数据选择 | 第51-52页 |
| 5.3 实证检验 | 第52-59页 |
| 5.3.1 平稳性检验 | 第52页 |
| 5.3.2 VAR 模型与协整检验 | 第52-54页 |
| 5.3.3 VECM 模型与 Granger 因果关系检验 | 第54-56页 |
| 5.3.4 脉冲响应函数分析 | 第56-58页 |
| 5.3.5 方差分解 | 第58-59页 |
| 5.4 本章小节 | 第59-61页 |
| 第六章 结论与展望 | 第61-63页 |
| 6.1 本文主要工作和结论 | 第61-62页 |
| 6.2 研究展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第68页 |