| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究状况 | 第13-17页 |
| 1.2.1 我国保险资金投资状况研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 GARCH 模型和 Copula 理论的研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 信用风险模型及其度量 | 第15-17页 |
| 1.2.4 研究状况评述 | 第17页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-20页 |
| 第2章 寿险公司投资信用风险分析 | 第20-29页 |
| 2.1 信用风险的概念与类型 | 第20-22页 |
| 2.1.1 信用风险的概念 | 第20页 |
| 2.1.2 寿险公司信用风险的类型 | 第20-22页 |
| 2.2 寿险公司股权投资分析 | 第22-26页 |
| 2.2.1 寿险公司投资信用风险分析 | 第22-24页 |
| 2.2.2 寿险公司股权投资的特点 | 第24-25页 |
| 2.2.3 寿险公司股权投资现状分析 | 第25-26页 |
| 2.3 寿险公司股权投资信用风险 | 第26-28页 |
| 2.3.1 寿险公司股权投资信用风险的概念 | 第26页 |
| 2.3.2 寿险公司股权投资信用风险产生的原因 | 第26-28页 |
| 2.4 小结 | 第28-29页 |
| 第3章 信用风险度量模型及其比较分析 | 第29-41页 |
| 3.1 VaR 风险度量 | 第29-30页 |
| 3.2 现代信用风险度量模型 | 第30-38页 |
| 3.2.1 Creditmetrics 模型 | 第30-35页 |
| 3.2.2 Creditrisk+模型 | 第35-37页 |
| 3.2.3 KMV 模型 | 第37页 |
| 3.2.4 Credit Portfolio View 模型 | 第37-38页 |
| 3.3 模型比较分析 | 第38-40页 |
| 3.4 小结 | 第40-41页 |
| 第4章 寿险公司股权投资信用风险度量模型的构建 | 第41-50页 |
| 4.1 模型要素 | 第41-47页 |
| 4.1.1 GARCH 模型及其参数估计 | 第41-42页 |
| 4.1.2 相依结构的构建 | 第42-44页 |
| 4.1.3 KMV 模型 | 第44-47页 |
| 4.2 Copula-GARCH-KMV 模型的实现 | 第47-48页 |
| 4.2.1 Copula-GARCH-KMV 模型原理 | 第47-48页 |
| 4.2.2 Copula-GARCH-KMV 模型实现步骤 | 第48页 |
| 4.3 小结 | 第48-50页 |
| 第5章 个案测算 | 第50-62页 |
| 5.1 样本的选择以及数据的处理 | 第50-54页 |
| 5.1.1 样本的选择 | 第50-51页 |
| 5.1.2 数据的处理 | 第51-54页 |
| 5.2 股权收益率的边际分布拟合 | 第54-57页 |
| 5.2.1 GARCH 模型拟合 | 第54-55页 |
| 5.2.2 Copula 函数的选择和运用 | 第55-57页 |
| 5.3 违约概率的计算 | 第57-58页 |
| 5.4 寿险公司股权投资信用风险管理建议 | 第58-61页 |
| 5.4.1 选择多样化的股权投资 | 第58-59页 |
| 5.4.2 合理使用信用衍生产品 | 第59-60页 |
| 5.4.3 加强投资信用风险管控体系建设 | 第60-61页 |
| 5.5 小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录 样本原始数据 | 第69-76页 |
